Прогнозы рынка от MTrading
27 сен 2018, 12:08
ФРС против нефти. Дональд Трамп против всех
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
В тот момент, когда вы читаете эту статью, результаты заседания Комитета по Открытым Рынкам ФРС США, и реакция рынков вам уже известны.
Мне же приходится руководствоваться лишь предположениями относительно того, что может произойти, и как принятые решения и комментарии Джерома Пауэлла повлияют на финансовые активы, в том числе на рынок нефти. Поэтому в условиях высокой неопределенности не буду давать прогнозов, а попробую рассмотреть несколько сценариев развития событий.
Не секрет, что сентябрьские заседания ФРС, часто бывают ключевыми, что обусловлено началом нового финансового года, который стартует с 1 октября. Поэтому решения, принятые в среду, будут иметь последствия для финансовых рынков вплоть до марта, а возможно и до конца будущего года.
В предыдущие несколько недель информационное пространство просто взорвалось предсказаниями глобального кризиса, который начнется чуть ли не в ближайшее время. Я не буду пугать читателя, но попытаюсь оценить последствия от роста и снижения курса доллара США для нефти, а значит и для экономики России.
Несмотря на значительное уменьшение зависимости курса рубля от динамики нефтяных котировок, все же следует отметить, что российская экономика еще очень сильно зависит от нефти и других энергоносителей. В свою очередь нефть остается зависимой от курса доллара (рис.1). Зависимость не такая сильная, как была еще несколько лет назад, но мир еще очень далек от ситуации, когда основной валютой расчетов за нефть станет юань, не говоря уже про рубль.
Рис.1: Линейная зависимость между долларом США (TWUSD) и нефтью (WTI)
Еще в 2017 году, корреляция между нефтью и долларом, выраженным торгово-взвешенным индексом, составляла около 0.8. Сейчас, по состоянию на середину сентября 2018 года, она составляет всего 0.65.
При этом при цене нефти марки WTI около $70 долларов за бочку, средневзвешенное значение индекса доллара составляет около 85[1], а текущее значение индекса составляет около 90. Другими словами для цены нефти $70, доллар стоит слишком дорого, либо для этого курса доллара - дорого стоит нефть.
Причем оба этих фактора очень не нравятся Дональду Трампу, который хотел бы видеть более дешевую нефть, и более низкий доллар. Однако причина высокого доллара кроется в политике Федерального Резерва США (ФРС), который повышает ставку, и делает доллар более привлекательным (высокодоходным) по сравнению с другими валютами.
Это вызывает отток капитала с развивающихся рынков, и не только с них. Более того, как мне представляется, только политика негласных договоренностей между Европейским Центральным Банком (ЕЦБ) и ФРС, удерживающими курс EURUSD на заданной высоте, не позволила мировым товарным рынкам свалиться в дефляционную спираль.
Рис.2: Зависимость между курсом EURUSD и нефти
Между курсом евро и ценой нефти существует обратная связь, причем как следует из диаграммы (рис.2), гораздо более значительная, чем между долларом и нефтью, т.к. коэффициент корреляции здесь 0.78.
Теперь давайте предположим, что курс EURUSD был бы на уровне 1.0. Тогда в средневзвешенном значении цена нефти WTI была бы на уровне $25 долларов за бочку, а в лучшем варианте около $40. Вдумчивый читатель, может сказать, что сравнивать курс евро с сортом нефти марки WTI не совсем корректно и, что лучше сравнивать евро с сортом Брент.
Соглашусь, но сути дела это не меняет. Суть заключается в том, что повышение курса доллара и снижение курса EURUSD, а также других валют, автоматически будет оказывать давление на цену нефти. Следовательно: - если курс доллара будет расти, то нефть будет снижаться.
С учетом того, что операции в евро и долларах занимают примерно 90% мирового торгового оборота, еще можно поспорить над тем, что поддерживает нефть на высоких значениях. Договоренности ОПЕК и России, или договоренности ФРС и ЕЦБ, если конечно они не являются плодом моей фантазии.
Истина как обычно находится в середине, и я думаю, что на цену нефти повлияли все указанные факторы. В этом смысле разрушение монополии на определение товарных цен в долларах и евро, представляется первостепенной задачей для Китая и России. Китая как основного потребителя природных ресурсов, России как основного производителя оных.
В этом смысле начало торгов нефтью за юани, которые стартовали в конце марта 2018 года, пришлось как нельзя кстати. За прошедшие шесть месяцев объемы торгов нефтью производного сорта Shanghai Crude на Шанхайской Энергетической Бирже стремительно выросли.
Торги начинались с ежедневного объема в 30 тысяч контрактов и всего за полгода выросли до среднедневных объемов в 300 тысяч контрактов. В десять раз, до 55 тысяч контрактов, увеличился и Открытый Интерес – показатель притока новых денег.
Фактически в кратчайшие сроки Китай отобрал у США десятую часть мирового рынка нефти, построив независимую инфраструктуру денежных потоков.
В связи с санкциями США против Ирана, о необходимости такой инфраструктуры заговорили и в ЕС, и только российские производители нефти, мечтают получать деньги если не в долларах, то хотя бы в евро, но как показывают вышеприведенные графики это тупиковый путь.
Если США потребуется, они быстро прекратят самодеятельность своих европейских союзников, например, надавив на ЕЦБ, введя санкции против европейских банков или используя агентов влияния в европейских финансовых структурах, но речь сейчас не об этом.
Итак, как мы видим, несмотря на определенные подвижки в сфере отказа от расчетов в долларах за нефть, доллар все еще является расчетной валютой рынка нефти, а его курс напрямую оказывает влияние на товарные рынки.
Сейчас интересы американской администрации вступают в противоречие друг с другом, дешевый доллар и дешевая нефть, вещи по большей части не совместимые, а контроль, за нефтяными потоками, постепенно уходит из рук США.
Однако если решение ФРС приведет к укреплению курса доллара, то в перспективе ближайшего полугодия можно ожидать довольно существенного снижения цены нефти, которое для сорта WTI может достичь уровня $50. При этом если решение ФРС приведет к снижению курса доллара США, то вскоре мы можем увидеть в нефти и уровни $90 или даже $100.
В этой связи текущее заседание Комитета по Открытым Рынкам ФРС США без преувеличения можно назвать «часом Х» для мировой экономики, ну, а как оно будет на самом деле, время покажет. Нам всего лишь остается внимательно наблюдать за происходящими событиями и делать правильные выводы. Будьте внимательны и осторожны.
Глеб Кабанов – аналитик MTrading
__________________________________________________________
Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 27.09.2018
За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на канадский доллар уменьшилась на 4%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Canadian Dollar достигла $25 млрд 945 млн.
Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 65%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $8 млрд 745 млн.
За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций менее чем на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.
Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на USD/CAD среди SMART MONEY: 67% покупателей и 33% продавцов.
Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень поддержки маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1.2810.
Прибавление долгосрочных опционных позиций на рост суммарным объемом $176 млн дополнительно усиливает рассматриваемый уровень поддержки.
Последующей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 20% покупателей (1.2725-1.2664).
Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (1.3092).
При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает премия месячной зоны сопротивления хеджеров по ценовой отметке 1.3195.
Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает опционный баланс дня (1.3001).
Близкое расположение уровня наибольшего проторгованного объема за текущий рабочий день по недельным Put-контрактам WK4 SEP18 (1.2991) дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от опционного баланса дня (1.3001).
Последующей поддержкой выступает недельный баланс продавца финансовых страховок на фьючерс (1.2922).
Прибавление недельных опционных позиций на рост объемом $19 млн дополнительно усиливает уровень наибольшей чистой прибыли продавца ближайших к экспирации недельных опционных контрактов на фьючерс Canadian Dollar.
Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает недельная зона сопротивления хеджеров, которая размещена в ценовой области 1.3091-1.3098.
Близкое расположение зоны 8% покупателей (1.3079-1.3098) дополнительно увеличивает вероятность отбоя от опционной зоны сопротивления хеджеров (1.3091-1.3098).
Последующей целью роста выступает недельный уровень сопротивления маркетмейкера (1.3128).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на YouTube-канале.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
В тот момент, когда вы читаете эту статью, результаты заседания Комитета по Открытым Рынкам ФРС США, и реакция рынков вам уже известны.
Мне же приходится руководствоваться лишь предположениями относительно того, что может произойти, и как принятые решения и комментарии Джерома Пауэлла повлияют на финансовые активы, в том числе на рынок нефти. Поэтому в условиях высокой неопределенности не буду давать прогнозов, а попробую рассмотреть несколько сценариев развития событий.
Не секрет, что сентябрьские заседания ФРС, часто бывают ключевыми, что обусловлено началом нового финансового года, который стартует с 1 октября. Поэтому решения, принятые в среду, будут иметь последствия для финансовых рынков вплоть до марта, а возможно и до конца будущего года.
В предыдущие несколько недель информационное пространство просто взорвалось предсказаниями глобального кризиса, который начнется чуть ли не в ближайшее время. Я не буду пугать читателя, но попытаюсь оценить последствия от роста и снижения курса доллара США для нефти, а значит и для экономики России.
Несмотря на значительное уменьшение зависимости курса рубля от динамики нефтяных котировок, все же следует отметить, что российская экономика еще очень сильно зависит от нефти и других энергоносителей. В свою очередь нефть остается зависимой от курса доллара (рис.1). Зависимость не такая сильная, как была еще несколько лет назад, но мир еще очень далек от ситуации, когда основной валютой расчетов за нефть станет юань, не говоря уже про рубль.
Рис.1: Линейная зависимость между долларом США (TWUSD) и нефтью (WTI)
Еще в 2017 году, корреляция между нефтью и долларом, выраженным торгово-взвешенным индексом, составляла около 0.8. Сейчас, по состоянию на середину сентября 2018 года, она составляет всего 0.65.
При этом при цене нефти марки WTI около $70 долларов за бочку, средневзвешенное значение индекса доллара составляет около 85[1], а текущее значение индекса составляет около 90. Другими словами для цены нефти $70, доллар стоит слишком дорого, либо для этого курса доллара - дорого стоит нефть.
Причем оба этих фактора очень не нравятся Дональду Трампу, который хотел бы видеть более дешевую нефть, и более низкий доллар. Однако причина высокого доллара кроется в политике Федерального Резерва США (ФРС), который повышает ставку, и делает доллар более привлекательным (высокодоходным) по сравнению с другими валютами.
Это вызывает отток капитала с развивающихся рынков, и не только с них. Более того, как мне представляется, только политика негласных договоренностей между Европейским Центральным Банком (ЕЦБ) и ФРС, удерживающими курс EURUSD на заданной высоте, не позволила мировым товарным рынкам свалиться в дефляционную спираль.
Рис.2: Зависимость между курсом EURUSD и нефти
Между курсом евро и ценой нефти существует обратная связь, причем как следует из диаграммы (рис.2), гораздо более значительная, чем между долларом и нефтью, т.к. коэффициент корреляции здесь 0.78.
Теперь давайте предположим, что курс EURUSD был бы на уровне 1.0. Тогда в средневзвешенном значении цена нефти WTI была бы на уровне $25 долларов за бочку, а в лучшем варианте около $40. Вдумчивый читатель, может сказать, что сравнивать курс евро с сортом нефти марки WTI не совсем корректно и, что лучше сравнивать евро с сортом Брент.
Соглашусь, но сути дела это не меняет. Суть заключается в том, что повышение курса доллара и снижение курса EURUSD, а также других валют, автоматически будет оказывать давление на цену нефти. Следовательно: - если курс доллара будет расти, то нефть будет снижаться.
С учетом того, что операции в евро и долларах занимают примерно 90% мирового торгового оборота, еще можно поспорить над тем, что поддерживает нефть на высоких значениях. Договоренности ОПЕК и России, или договоренности ФРС и ЕЦБ, если конечно они не являются плодом моей фантазии.
Истина как обычно находится в середине, и я думаю, что на цену нефти повлияли все указанные факторы. В этом смысле разрушение монополии на определение товарных цен в долларах и евро, представляется первостепенной задачей для Китая и России. Китая как основного потребителя природных ресурсов, России как основного производителя оных.
В этом смысле начало торгов нефтью за юани, которые стартовали в конце марта 2018 года, пришлось как нельзя кстати. За прошедшие шесть месяцев объемы торгов нефтью производного сорта Shanghai Crude на Шанхайской Энергетической Бирже стремительно выросли.
Торги начинались с ежедневного объема в 30 тысяч контрактов и всего за полгода выросли до среднедневных объемов в 300 тысяч контрактов. В десять раз, до 55 тысяч контрактов, увеличился и Открытый Интерес – показатель притока новых денег.
Фактически в кратчайшие сроки Китай отобрал у США десятую часть мирового рынка нефти, построив независимую инфраструктуру денежных потоков.
В связи с санкциями США против Ирана, о необходимости такой инфраструктуры заговорили и в ЕС, и только российские производители нефти, мечтают получать деньги если не в долларах, то хотя бы в евро, но как показывают вышеприведенные графики это тупиковый путь.
Если США потребуется, они быстро прекратят самодеятельность своих европейских союзников, например, надавив на ЕЦБ, введя санкции против европейских банков или используя агентов влияния в европейских финансовых структурах, но речь сейчас не об этом.
Итак, как мы видим, несмотря на определенные подвижки в сфере отказа от расчетов в долларах за нефть, доллар все еще является расчетной валютой рынка нефти, а его курс напрямую оказывает влияние на товарные рынки.
Сейчас интересы американской администрации вступают в противоречие друг с другом, дешевый доллар и дешевая нефть, вещи по большей части не совместимые, а контроль, за нефтяными потоками, постепенно уходит из рук США.
Однако если решение ФРС приведет к укреплению курса доллара, то в перспективе ближайшего полугодия можно ожидать довольно существенного снижения цены нефти, которое для сорта WTI может достичь уровня $50. При этом если решение ФРС приведет к снижению курса доллара США, то вскоре мы можем увидеть в нефти и уровни $90 или даже $100.
В этой связи текущее заседание Комитета по Открытым Рынкам ФРС США без преувеличения можно назвать «часом Х» для мировой экономики, ну, а как оно будет на самом деле, время покажет. Нам всего лишь остается внимательно наблюдать за происходящими событиями и делать правильные выводы. Будьте внимательны и осторожны.
Глеб Кабанов – аналитик MTrading
__________________________________________________________
Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 27.09.2018
За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на канадский доллар уменьшилась на 4%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Canadian Dollar достигла $25 млрд 945 млн.
Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 65%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $8 млрд 745 млн.
За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций менее чем на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.
Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на USD/CAD среди SMART MONEY: 67% покупателей и 33% продавцов.
Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень поддержки маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1.2810.
Прибавление долгосрочных опционных позиций на рост суммарным объемом $176 млн дополнительно усиливает рассматриваемый уровень поддержки.
Последующей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 20% покупателей (1.2725-1.2664).
Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (1.3092).
При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает премия месячной зоны сопротивления хеджеров по ценовой отметке 1.3195.
Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает опционный баланс дня (1.3001).
Близкое расположение уровня наибольшего проторгованного объема за текущий рабочий день по недельным Put-контрактам WK4 SEP18 (1.2991) дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от опционного баланса дня (1.3001).
Последующей поддержкой выступает недельный баланс продавца финансовых страховок на фьючерс (1.2922).
Прибавление недельных опционных позиций на рост объемом $19 млн дополнительно усиливает уровень наибольшей чистой прибыли продавца ближайших к экспирации недельных опционных контрактов на фьючерс Canadian Dollar.
Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает недельная зона сопротивления хеджеров, которая размещена в ценовой области 1.3091-1.3098.
Близкое расположение зоны 8% покупателей (1.3079-1.3098) дополнительно увеличивает вероятность отбоя от опционной зоны сопротивления хеджеров (1.3091-1.3098).
Последующей целью роста выступает недельный уровень сопротивления маркетмейкера (1.3128).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на YouTube-канале.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
-
- Регистрация: 11 янв 2018
- Сообщений: 441
- Стаж торговли: 1 месяц
- Рынок: фондовый
- Должность: трейдер
- Брокер: с лицензией ЦБ РФ
- Инструменты: валютные пары
- Стиль торговли: кэрри-трейд
- Город: Киев
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
27 сен 2018, 16:11
Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 27 сентября 2018 года
Фундаментальная картина дня.
Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- выступление главы ЕЦБ Драги;
- выступление главы ФРС Пауэлла.
EURUSD
В среду пара EURUSD на Азиатской и Европейской сессиях на общем фоне падения рисковых активов снизилась в район нисходящей «Промежуточной зоны» [1.1722 – 1.1713], где произошел выброс стопов перед решением по процентной ставке ФРС, однако это не спасло пару и торговый день закрылся ниже указанной зоны.
Приоритет по паре остаётся восходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1.1667– 1.1662] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.1722 – 1.1713].
Уровни
Поддержка – [1.1667– 1.1662]
Сопротивление 1 – [1.1778 – 1.1774]
Сопротивление 2 – [1.1829 – 1.1820]
Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Дополнительной зоны» [1.1667– 1.1662] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1829.
GBPUSD
В среду пара GBP/USD на Азиатской и Европейской сессиях откорректировалась под восходящую «Промежуточную зону» [1.3186 – 1.3174], чему ещё способствовала негативная статистика по валовому объему одобренных ипотечных займов, однако Америка смогла немного приостановить данное падение и день закрылся на уровне 1.3165.
Приоритет по паре GBPUSD остаётся нисходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.3120 – 1.3114] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.3186 – 1.3174].
Уровни
Поддержка – [1.3057 – 1.3033]
Сопротивление 1 – [1.3186 – 1.3174]
Сопротивление 2 – [1.3252 – 1.3246]
Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1.3186 – 1.3174] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3057
USDJPY
В среду пара USDJPY на Азиатской и Европейской сессиях попыталась пробить верхнюю границу восходящей «Золотой зоны» [113.04 – 112.94], однако крупные опционные заявки не позволили этого сделать, что вызвало коррекцию на Американской сессии, обвалив актив к нисходящей «Дополнительной зоне» [112.51 – 112.46].
Приоритет по паре USDJPY остаётся восходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [112.62 – 112.57] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [112.11 – 112.01].
Уровни
Поддержка – [112.62 – 112.57]
Сопротивление 1 – [113.04 – 112.94]
Сопротивление 2 – [113.60 – 113.55]
Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей от «Дополнительной зоны» [112.62 – 112.57] со стопом по правилам паттерна и профитом 113.60.
-------------------------------------------------------------------------------
Технический анализ сырьевых рынков от 27 сентября 2018 года
GOLD
В среду товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской и Европейской сессиях золото технично вышло через нижнюю границу треугольника по Н1, снизившись до уровня 1193.5, а вот на Америке волатильность резко выросла на фоне заявлений ФРС, однако торговый день всё равно закрылся на минимумах – 1193.5.
Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1198.9 – 1198.1] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1207.4 – 1205.9].
Уровни
Поддержка – [1187.7 – 1187.0]
Сопротивление 1 – [1198.9 – 1198.1]
Сопротивление 2 – [1207.4 – 1205.9]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1207.4 – 1205.9] со стопом по правилам паттерна и профитом 1187.0.
BRENT
В среду нефть сорта Brent на Азиатской сессии выросла выше восходящей «Дополнительной зоны» [81.62 – 81.53], однако уже на Европе медведи вернули нефтяной актив под данную зону, где на Америке в силу неоднозначности данных по запасам нефти от Министерства Энергетики США Brent попал в торговую «пилу», закрыв торговый день на зоне.
Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [81.62 – 81.53] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [80.74 – 80.57].
Уровни
Поддержка – [80.74 – 80.57]
Сопротивление 1 – [82.02 – 81.93]
Сопротивление 2 – [82.98 – 82.81]
Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [80.74 – 80.57] со стопом по правилам паттерна и профитом 82.98.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.
Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.
Фундаментальная картина дня.
Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- выступление главы ЕЦБ Драги;
- выступление главы ФРС Пауэлла.
EURUSD
В среду пара EURUSD на Азиатской и Европейской сессиях на общем фоне падения рисковых активов снизилась в район нисходящей «Промежуточной зоны» [1.1722 – 1.1713], где произошел выброс стопов перед решением по процентной ставке ФРС, однако это не спасло пару и торговый день закрылся ниже указанной зоны.
Приоритет по паре остаётся восходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1.1667– 1.1662] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.1722 – 1.1713].
Уровни
Поддержка – [1.1667– 1.1662]
Сопротивление 1 – [1.1778 – 1.1774]
Сопротивление 2 – [1.1829 – 1.1820]
Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Дополнительной зоны» [1.1667– 1.1662] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1829.
GBPUSD
В среду пара GBP/USD на Азиатской и Европейской сессиях откорректировалась под восходящую «Промежуточную зону» [1.3186 – 1.3174], чему ещё способствовала негативная статистика по валовому объему одобренных ипотечных займов, однако Америка смогла немного приостановить данное падение и день закрылся на уровне 1.3165.
Приоритет по паре GBPUSD остаётся нисходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.3120 – 1.3114] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.3186 – 1.3174].
Уровни
Поддержка – [1.3057 – 1.3033]
Сопротивление 1 – [1.3186 – 1.3174]
Сопротивление 2 – [1.3252 – 1.3246]
Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1.3186 – 1.3174] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3057
USDJPY
В среду пара USDJPY на Азиатской и Европейской сессиях попыталась пробить верхнюю границу восходящей «Золотой зоны» [113.04 – 112.94], однако крупные опционные заявки не позволили этого сделать, что вызвало коррекцию на Американской сессии, обвалив актив к нисходящей «Дополнительной зоне» [112.51 – 112.46].
Приоритет по паре USDJPY остаётся восходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [112.62 – 112.57] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [112.11 – 112.01].
Уровни
Поддержка – [112.62 – 112.57]
Сопротивление 1 – [113.04 – 112.94]
Сопротивление 2 – [113.60 – 113.55]
Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей от «Дополнительной зоны» [112.62 – 112.57] со стопом по правилам паттерна и профитом 113.60.
-------------------------------------------------------------------------------
Технический анализ сырьевых рынков от 27 сентября 2018 года
GOLD
В среду товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской и Европейской сессиях золото технично вышло через нижнюю границу треугольника по Н1, снизившись до уровня 1193.5, а вот на Америке волатильность резко выросла на фоне заявлений ФРС, однако торговый день всё равно закрылся на минимумах – 1193.5.
Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1198.9 – 1198.1] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1207.4 – 1205.9].
Уровни
Поддержка – [1187.7 – 1187.0]
Сопротивление 1 – [1198.9 – 1198.1]
Сопротивление 2 – [1207.4 – 1205.9]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1207.4 – 1205.9] со стопом по правилам паттерна и профитом 1187.0.
BRENT
В среду нефть сорта Brent на Азиатской сессии выросла выше восходящей «Дополнительной зоны» [81.62 – 81.53], однако уже на Европе медведи вернули нефтяной актив под данную зону, где на Америке в силу неоднозначности данных по запасам нефти от Министерства Энергетики США Brent попал в торговую «пилу», закрыв торговый день на зоне.
Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [81.62 – 81.53] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [80.74 – 80.57].
Уровни
Поддержка – [80.74 – 80.57]
Сопротивление 1 – [82.02 – 81.93]
Сопротивление 2 – [82.98 – 82.81]
Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [80.74 – 80.57] со стопом по правилам паттерна и профитом 82.98.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.
Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.
-
- Регистрация: 11 янв 2018
- Сообщений: 441
- Стаж торговли: 1 месяц
- Рынок: фондовый
- Должность: трейдер
- Брокер: с лицензией ЦБ РФ
- Инструменты: валютные пары
- Стиль торговли: кэрри-трейд
- Город: Киев
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
28 сен 2018, 12:42
Анализ фьючерсов CME Group по криптовалюте Bitcoin на 28.09.2018
За предыдущую отчетную неделю капитализация рынка фьючерсов на криптовалюту Bitcoin биржи CME Group увеличилась более чем на 14%. Это свидетельствует об потенциале вероятного большого диапазона хода в пунктах и продолжительного по времени однонаправленного движения «битка» на дневном таймфрейме.
В соответствии с опубликованными в пятницу, 21 сентября, отчетами COT по Bitcoin Futures Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, суммарная капитализация рынков деривативов на BTC/USD по состоянию на вторник, 18 сентября, составила $306 млн.
Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% говорит об однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.
В денежном эквиваленте объем залокированных позиций инвесторов по фьючерсу биткоина составил $36 млн.
Прибавление бычьих позиций инвесторов более чем на 20% дает основание предполагать о среднесрочном повышении котировок актива на протяжении текущей торговой недели.
Убывание медвежьих позиций спекулянтов более чем на 5% говорит о том, что импульсные восходящие движения внутри торговой недели ожидаются на значительное количество пунктов.
Первой целью снижения на дневном таймфрейме выступает технический минимум 06 февраля по ценовой отметке 5929.50.
Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего месяца выступает долгосрочная зона 20% покупателей (8900.70–9194.57).
В случае пробоя и закрепления выше указанной области сопротивления следующим ориентиром роста выступает зона 40% покупателей, которая располагается в ценовой области 11860.44–12448.19.
При ведении торговли внутри текущего торгового дня ключевой областью для расторговки выступает зона 6% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 6401.13-6263.23.
В случае отбоя и закрепления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня выше указанной области поддержки ближайшей целью роста выступает зона 4% продавцов (6948.91-7086.81).
При альтернативном сценарии развития событий и закреплении ниже зоны 6% продавцов (6401.13-6263.23) на протяжении пятницы, 28 сентября, ключевым ориентиром снижения выступает зона 8% продавцов (5715.89-5441.85).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
За предыдущую отчетную неделю капитализация рынка фьючерсов на криптовалюту Bitcoin биржи CME Group увеличилась более чем на 14%. Это свидетельствует об потенциале вероятного большого диапазона хода в пунктах и продолжительного по времени однонаправленного движения «битка» на дневном таймфрейме.
В соответствии с опубликованными в пятницу, 21 сентября, отчетами COT по Bitcoin Futures Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, суммарная капитализация рынков деривативов на BTC/USD по состоянию на вторник, 18 сентября, составила $306 млн.
Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% говорит об однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.
В денежном эквиваленте объем залокированных позиций инвесторов по фьючерсу биткоина составил $36 млн.
Прибавление бычьих позиций инвесторов более чем на 20% дает основание предполагать о среднесрочном повышении котировок актива на протяжении текущей торговой недели.
Убывание медвежьих позиций спекулянтов более чем на 5% говорит о том, что импульсные восходящие движения внутри торговой недели ожидаются на значительное количество пунктов.
Первой целью снижения на дневном таймфрейме выступает технический минимум 06 февраля по ценовой отметке 5929.50.
Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего месяца выступает долгосрочная зона 20% покупателей (8900.70–9194.57).
В случае пробоя и закрепления выше указанной области сопротивления следующим ориентиром роста выступает зона 40% покупателей, которая располагается в ценовой области 11860.44–12448.19.
При ведении торговли внутри текущего торгового дня ключевой областью для расторговки выступает зона 6% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 6401.13-6263.23.
В случае отбоя и закрепления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня выше указанной области поддержки ближайшей целью роста выступает зона 4% продавцов (6948.91-7086.81).
При альтернативном сценарии развития событий и закреплении ниже зоны 6% продавцов (6401.13-6263.23) на протяжении пятницы, 28 сентября, ключевым ориентиром снижения выступает зона 8% продавцов (5715.89-5441.85).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
-
- Регистрация: 11 янв 2018
- Сообщений: 441
- Стаж торговли: 1 месяц
- Рынок: фондовый
- Должность: трейдер
- Брокер: с лицензией ЦБ РФ
- Инструменты: валютные пары
- Стиль торговли: кэрри-трейд
- Город: Киев
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
28 сен 2018, 15:21
Технический анализ сырьевых рынков от 28 сентября 2018 года
Фундаментальная картина дня.
Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (США);
- индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (США).
GOLD
В четверг товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской сессии золото технично по консервативному плану выросло к восходящей «Дополнительной зоне» [1198.9 – 1198.1], где на Европе и Америке выросла медвежья волатильность, что вылилось в падение до нисходящей «Целевой зоны» [1198.9 – 1198.1], над которой закрылся день.
Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1189.2 – 1188.4] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1197.7 – 1196.2].
Уровни
Поддержка – [1181.5 – 1178.4]
Сопротивление 1 – [1189.2 – 1188.4]
Сопротивление 2 – [1197.7 – 1196.2]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1189.2 – 1188.4] со стопом по правилам паттерна и профитом 1160.0.
BRENT
В четверг нефть сорта Brent на Азиатской сессии выросла выше восходящей «Дополнительной зоны» [81.62 – 81.53], однако уже на Европе медведи вернули нефтяной актив под данную зону, где на Америке в силу неоднозначности данных и статистики по США Brent попал в торговую «пилу», закрыв торговый день на зоне.
Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [81.62 – 81.53] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [80.74 – 80.57].
Уровни
Поддержка – [80.74 – 80.57]
Сопротивление 1 – [82.02 – 81.93]
Сопротивление 2 – [82.98 – 82.81]
Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [80.74 – 80.57] со стопом по правилам паттерна и профитом 82.98.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.
Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.
Фундаментальная картина дня.
Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (США);
- индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (США).
GOLD
В четверг товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской сессии золото технично по консервативному плану выросло к восходящей «Дополнительной зоне» [1198.9 – 1198.1], где на Европе и Америке выросла медвежья волатильность, что вылилось в падение до нисходящей «Целевой зоны» [1198.9 – 1198.1], над которой закрылся день.
Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1189.2 – 1188.4] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1197.7 – 1196.2].
Уровни
Поддержка – [1181.5 – 1178.4]
Сопротивление 1 – [1189.2 – 1188.4]
Сопротивление 2 – [1197.7 – 1196.2]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1189.2 – 1188.4] со стопом по правилам паттерна и профитом 1160.0.
BRENT
В четверг нефть сорта Brent на Азиатской сессии выросла выше восходящей «Дополнительной зоны» [81.62 – 81.53], однако уже на Европе медведи вернули нефтяной актив под данную зону, где на Америке в силу неоднозначности данных и статистики по США Brent попал в торговую «пилу», закрыв торговый день на зоне.
Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [81.62 – 81.53] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [80.74 – 80.57].
Уровни
Поддержка – [80.74 – 80.57]
Сопротивление 1 – [82.02 – 81.93]
Сопротивление 2 – [82.98 – 82.81]
Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [80.74 – 80.57] со стопом по правилам паттерна и профитом 82.98.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.
Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.
-
- Регистрация: 11 янв 2018
- Сообщений: 441
- Стаж торговли: 1 месяц
- Рынок: фондовый
- Должность: трейдер
- Брокер: с лицензией ЦБ РФ
- Инструменты: валютные пары
- Стиль торговли: кэрри-трейд
- Город: Киев
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
01 окт 2018, 13:33
Анализ опционов и фьючерсов по S&P 500 на 01.10.2018
За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на фондовый индекс S&P 500 уменьшились на 16%.
При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $1 трлн 67млрд 707 млн.
Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 5%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $66 млрд 423 млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.
По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 37% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.
Вложение денежных средств в S&P 500 среди SMART MONEY следующее: 53% покупателей и 47% продавцов.
Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (2943.14).
В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к опционному уровню прибавления $2 млрд 365млн на рост по долгосрочным позициям Smart Money.
Ближайшей ключевой областью поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс октябрьского контракта, который располагается по котировке 2865.00.
В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (2783.34).
Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает опционный баланс дня (2919.21).
В случае пробоя уровня опционного баланса дня стоит ожидать снижения к недельному балансу маркетмейкера (2900.00).
Ближайшей областью сопротивления на понедельник, 1 октября, выступает опционная зона от уровня лимитных ордеров на продажу (2941.92) до премии недельной зоны сопротивления хеджеров (2944.76).
В случае пробоя и закрепления выше рассматриваемой опционной зоны сопротивления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели, к недельному уровню сопротивления маркетмейкера (2960.17).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
______________________________________________________________
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 1 октября 2018 года
EURUSD
Скорее всего, рынок полностью завершил развитие восходящей зигзагообразной волны [W] (на графике эта волна обведена зелёным кружком), после чего началось формирование коррекционной волны связки [X]. На текущий момент можно уверенно сказать, что первая часть волны [X] принимает форму импульса (A).
Исходя из этого, можно предположить, что вся волна [X] будет зигзагом (А)-(В)-(С). Сейчас происходит построение заключительной части нисходящего импульса (А). Скорее всего, в ближайшее время мы увидим завершение небольшой восходящей коррекции 4 и продолжение снижения, примерно к уровню – 1.153.
На этом уровне все под волны импульса (А) будут смотреться гармонично и пропорционально относительно друг друга.
В пользу краткосрочного нисходящего движения свидетельствует так же ситуация на кредитных рынках, где наблюдается снижение доходности 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из США и Великобритании.
GBPUSD
После завершения построения крупного нисходящего импульса А, рынок начал формировать восходящую коррекционную волну В, которая, по всей видимости, принимает форму тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z] (Буква вписанная в квадратные скобки в тексте, это аналог буквы вписанной в круг на графике).
Обычно тройные зигзаги хорошо вписываются в канал линейной регрессии, который показан красными пунктирными линиями.
Поскольку сейчас рынок находится вблизи нижней границы этого красного канала, а по длительности построения волна [X] выглядит сформированной, вскоре мы можем увидеть новое восходящее движение в рамках очередного зигзага [Z].
Поэтому в текущей ситуации рекомендуется быть готовым к тому, что рынок начнёт двигаться вверх через некоторое время. Следует отметить так же, что по данным CFTC инвестиционные фонды увеличивают покупки британской валюты, этот фактор способствует восходящему движению GBPUSD.
USDJPY
В настоящий момент формируется волна С, крупного восходящего зигзага A-B-C (отмечен на графике красными буквами). После полного завершения коррекции В, рост цены продолжился в рамках импульса С.
Сейчас построение этого восходящего импульса находится в самом разгаре – формируется волна [3] of C. Если посмотреть на детальную разметку этой волны, то можно заключить, что рынок, скорее всего, формирует волну (5) в составе волны [3] of C.
Глядя на пропорции волн и силу начальной части волны (5) можно заключить, что сегодня рост продолжится. Отметим так же, что по данным CFTC, по индексу доллара инвесторы наращивают покупки и продают японскую йену. В таких ситуациях пара обычно демонстрирует рост.
Роман Онегин, аналитик компании MTrading.
За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на фондовый индекс S&P 500 уменьшились на 16%.
При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $1 трлн 67млрд 707 млн.
Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 5%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $66 млрд 423 млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.
По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 37% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.
Вложение денежных средств в S&P 500 среди SMART MONEY следующее: 53% покупателей и 47% продавцов.
Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (2943.14).
В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к опционному уровню прибавления $2 млрд 365млн на рост по долгосрочным позициям Smart Money.
Ближайшей ключевой областью поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс октябрьского контракта, который располагается по котировке 2865.00.
В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (2783.34).
Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает опционный баланс дня (2919.21).
В случае пробоя уровня опционного баланса дня стоит ожидать снижения к недельному балансу маркетмейкера (2900.00).
Ближайшей областью сопротивления на понедельник, 1 октября, выступает опционная зона от уровня лимитных ордеров на продажу (2941.92) до премии недельной зоны сопротивления хеджеров (2944.76).
В случае пробоя и закрепления выше рассматриваемой опционной зоны сопротивления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели, к недельному уровню сопротивления маркетмейкера (2960.17).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
______________________________________________________________
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 1 октября 2018 года
EURUSD
Скорее всего, рынок полностью завершил развитие восходящей зигзагообразной волны [W] (на графике эта волна обведена зелёным кружком), после чего началось формирование коррекционной волны связки [X]. На текущий момент можно уверенно сказать, что первая часть волны [X] принимает форму импульса (A).
Исходя из этого, можно предположить, что вся волна [X] будет зигзагом (А)-(В)-(С). Сейчас происходит построение заключительной части нисходящего импульса (А). Скорее всего, в ближайшее время мы увидим завершение небольшой восходящей коррекции 4 и продолжение снижения, примерно к уровню – 1.153.
На этом уровне все под волны импульса (А) будут смотреться гармонично и пропорционально относительно друг друга.
В пользу краткосрочного нисходящего движения свидетельствует так же ситуация на кредитных рынках, где наблюдается снижение доходности 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из США и Великобритании.
GBPUSD
После завершения построения крупного нисходящего импульса А, рынок начал формировать восходящую коррекционную волну В, которая, по всей видимости, принимает форму тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z] (Буква вписанная в квадратные скобки в тексте, это аналог буквы вписанной в круг на графике).
Обычно тройные зигзаги хорошо вписываются в канал линейной регрессии, который показан красными пунктирными линиями.
Поскольку сейчас рынок находится вблизи нижней границы этого красного канала, а по длительности построения волна [X] выглядит сформированной, вскоре мы можем увидеть новое восходящее движение в рамках очередного зигзага [Z].
Поэтому в текущей ситуации рекомендуется быть готовым к тому, что рынок начнёт двигаться вверх через некоторое время. Следует отметить так же, что по данным CFTC инвестиционные фонды увеличивают покупки британской валюты, этот фактор способствует восходящему движению GBPUSD.
USDJPY
В настоящий момент формируется волна С, крупного восходящего зигзага A-B-C (отмечен на графике красными буквами). После полного завершения коррекции В, рост цены продолжился в рамках импульса С.
Сейчас построение этого восходящего импульса находится в самом разгаре – формируется волна [3] of C. Если посмотреть на детальную разметку этой волны, то можно заключить, что рынок, скорее всего, формирует волну (5) в составе волны [3] of C.
Глядя на пропорции волн и силу начальной части волны (5) можно заключить, что сегодня рост продолжится. Отметим так же, что по данным CFTC, по индексу доллара инвесторы наращивают покупки и продают японскую йену. В таких ситуациях пара обычно демонстрирует рост.
Роман Онегин, аналитик компании MTrading.
-
- Регистрация: 11 янв 2018
- Сообщений: 441
- Стаж торговли: 1 месяц
- Рынок: фондовый
- Должность: трейдер
- Брокер: с лицензией ЦБ РФ
- Инструменты: валютные пары
- Стиль торговли: кэрри-трейд
- Город: Киев
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
01 окт 2018, 13:33
Анализ опционов и фьючерсов по S&P 500 на 01.10.2018
За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на фондовый индекс S&P 500 уменьшились на 16%.
При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $1 трлн 67млрд 707 млн.
Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 5%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $66 млрд 423 млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.
По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 37% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.
Вложение денежных средств в S&P 500 среди SMART MONEY следующее: 53% покупателей и 47% продавцов.
Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (2943.14).
В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к опционному уровню прибавления $2 млрд 365млн на рост по долгосрочным позициям Smart Money.
Ближайшей ключевой областью поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс октябрьского контракта, который располагается по котировке 2865.00.
В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (2783.34).
Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает опционный баланс дня (2919.21).
В случае пробоя уровня опционного баланса дня стоит ожидать снижения к недельному балансу маркетмейкера (2900.00).
Ближайшей областью сопротивления на понедельник, 1 октября, выступает опционная зона от уровня лимитных ордеров на продажу (2941.92) до премии недельной зоны сопротивления хеджеров (2944.76).
В случае пробоя и закрепления выше рассматриваемой опционной зоны сопротивления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели, к недельному уровню сопротивления маркетмейкера (2960.17).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
______________________________________________________________
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 1 октября 2018 года
EURUSD
Скорее всего, рынок полностью завершил развитие восходящей зигзагообразной волны [W] (на графике эта волна обведена зелёным кружком), после чего началось формирование коррекционной волны связки [X]. На текущий момент можно уверенно сказать, что первая часть волны [X] принимает форму импульса (A).
Исходя из этого, можно предположить, что вся волна [X] будет зигзагом (А)-(В)-(С). Сейчас происходит построение заключительной части нисходящего импульса (А). Скорее всего, в ближайшее время мы увидим завершение небольшой восходящей коррекции 4 и продолжение снижения, примерно к уровню – 1.153.
На этом уровне все под волны импульса (А) будут смотреться гармонично и пропорционально относительно друг друга.
В пользу краткосрочного нисходящего движения свидетельствует так же ситуация на кредитных рынках, где наблюдается снижение доходности 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из США и Великобритании.
GBPUSD
После завершения построения крупного нисходящего импульса А, рынок начал формировать восходящую коррекционную волну В, которая, по всей видимости, принимает форму тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z] (Буква вписанная в квадратные скобки в тексте, это аналог буквы вписанной в круг на графике).
Обычно тройные зигзаги хорошо вписываются в канал линейной регрессии, который показан красными пунктирными линиями.
Поскольку сейчас рынок находится вблизи нижней границы этого красного канала, а по длительности построения волна [X] выглядит сформированной, вскоре мы можем увидеть новое восходящее движение в рамках очередного зигзага [Z].
Поэтому в текущей ситуации рекомендуется быть готовым к тому, что рынок начнёт двигаться вверх через некоторое время. Следует отметить так же, что по данным CFTC инвестиционные фонды увеличивают покупки британской валюты, этот фактор способствует восходящему движению GBPUSD.
USDJPY
В настоящий момент формируется волна С, крупного восходящего зигзага A-B-C (отмечен на графике красными буквами). После полного завершения коррекции В, рост цены продолжился в рамках импульса С.
Сейчас построение этого восходящего импульса находится в самом разгаре – формируется волна [3] of C. Если посмотреть на детальную разметку этой волны, то можно заключить, что рынок, скорее всего, формирует волну (5) в составе волны [3] of C.
Глядя на пропорции волн и силу начальной части волны (5) можно заключить, что сегодня рост продолжится. Отметим так же, что по данным CFTC, по индексу доллара инвесторы наращивают покупки и продают японскую йену. В таких ситуациях пара обычно демонстрирует рост.
Роман Онегин, аналитик компании MTrading.
За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на фондовый индекс S&P 500 уменьшились на 16%.
При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $1 трлн 67млрд 707 млн.
Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 5%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $66 млрд 423 млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.
По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 37% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.
Вложение денежных средств в S&P 500 среди SMART MONEY следующее: 53% покупателей и 47% продавцов.
Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (2943.14).
В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к опционному уровню прибавления $2 млрд 365млн на рост по долгосрочным позициям Smart Money.
Ближайшей ключевой областью поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс октябрьского контракта, который располагается по котировке 2865.00.
В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (2783.34).
Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает опционный баланс дня (2919.21).
В случае пробоя уровня опционного баланса дня стоит ожидать снижения к недельному балансу маркетмейкера (2900.00).
Ближайшей областью сопротивления на понедельник, 1 октября, выступает опционная зона от уровня лимитных ордеров на продажу (2941.92) до премии недельной зоны сопротивления хеджеров (2944.76).
В случае пробоя и закрепления выше рассматриваемой опционной зоны сопротивления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели, к недельному уровню сопротивления маркетмейкера (2960.17).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
______________________________________________________________
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 1 октября 2018 года
EURUSD
Скорее всего, рынок полностью завершил развитие восходящей зигзагообразной волны [W] (на графике эта волна обведена зелёным кружком), после чего началось формирование коррекционной волны связки [X]. На текущий момент можно уверенно сказать, что первая часть волны [X] принимает форму импульса (A).
Исходя из этого, можно предположить, что вся волна [X] будет зигзагом (А)-(В)-(С). Сейчас происходит построение заключительной части нисходящего импульса (А). Скорее всего, в ближайшее время мы увидим завершение небольшой восходящей коррекции 4 и продолжение снижения, примерно к уровню – 1.153.
На этом уровне все под волны импульса (А) будут смотреться гармонично и пропорционально относительно друг друга.
В пользу краткосрочного нисходящего движения свидетельствует так же ситуация на кредитных рынках, где наблюдается снижение доходности 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из США и Великобритании.
GBPUSD
После завершения построения крупного нисходящего импульса А, рынок начал формировать восходящую коррекционную волну В, которая, по всей видимости, принимает форму тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z] (Буква вписанная в квадратные скобки в тексте, это аналог буквы вписанной в круг на графике).
Обычно тройные зигзаги хорошо вписываются в канал линейной регрессии, который показан красными пунктирными линиями.
Поскольку сейчас рынок находится вблизи нижней границы этого красного канала, а по длительности построения волна [X] выглядит сформированной, вскоре мы можем увидеть новое восходящее движение в рамках очередного зигзага [Z].
Поэтому в текущей ситуации рекомендуется быть готовым к тому, что рынок начнёт двигаться вверх через некоторое время. Следует отметить так же, что по данным CFTC инвестиционные фонды увеличивают покупки британской валюты, этот фактор способствует восходящему движению GBPUSD.
USDJPY
В настоящий момент формируется волна С, крупного восходящего зигзага A-B-C (отмечен на графике красными буквами). После полного завершения коррекции В, рост цены продолжился в рамках импульса С.
Сейчас построение этого восходящего импульса находится в самом разгаре – формируется волна [3] of C. Если посмотреть на детальную разметку этой волны, то можно заключить, что рынок, скорее всего, формирует волну (5) в составе волны [3] of C.
Глядя на пропорции волн и силу начальной части волны (5) можно заключить, что сегодня рост продолжится. Отметим так же, что по данным CFTC, по индексу доллара инвесторы наращивают покупки и продают японскую йену. В таких ситуациях пара обычно демонстрирует рост.
Роман Онегин, аналитик компании MTrading.
-
- Регистрация: 11 янв 2018
- Сообщений: 441
- Стаж торговли: 1 месяц
- Рынок: фондовый
- Должность: трейдер
- Брокер: с лицензией ЦБ РФ
- Инструменты: валютные пары
- Стиль торговли: кэрри-трейд
- Город: Киев
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
03 окт 2018, 11:30
Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 03.10.2018
По состоянию на 25 сентября текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы биржи CME Group на японскую иену составили $53 млрд 923 млн.
Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений увеличилась за отчетную неделю на 6%. Это говорит о силе бычьего долгосрочного восходящего движения по USD/JPY.
Чистый перевес бычьих позиций за отчетную неделю при этом увеличился на 18%. Общий чистый перевес покупателей USD/JPY в денежном эквиваленте составил $25 млрд 552 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.
Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.
При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USD/JPY следующее: 74% покупателей и 26% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме с конца марта текущего года.
Ближайшим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера, который располагается по котировке 113.74.
Следующим важным сопротивлением выступает долгосрочная область 40% покупателей, расположена по ценовым отметкам 115.08-116.12.
Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров (112.33).
При пробое и закреплении ниже указанного опционного уровня следующей поддержкой выступает месячный баланс продавца опционов (111.73).
При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки 12% покупателей, которая располагается по ценовым отметкам 113.56-113.66.
Расположение опционного баланса дня 113.55 вблизи ключевой области поддержки 12% покупателей усиливает вероятность отбоя цены от зоны.
Первой целью роста на текущий рабочий день выступает среднесрочная зона сопротивления 16% покупателей (114.08-114.28), которая дополнительно усиливается уровнем лимитных ордеров на продажу (114.10).
При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к недельному опционному уровню сопротивления 114.50, увеличивается.
При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже зоны 12% покупателей, последующей целью снижения выступает уровень лимитных ордеров на покупку (113.16), вблизи которого расположена область поддержки 8% покупателей (113.16-113.05).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
________________________________________________________
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 3 октября 2018 года
EURUSD
Вчера было полностью завершено развитие нисходящей импульсной волны 3, после чего рынок начал двигаться в рамках коррекционной волны 4. Скорее всего, в течение всего торгового дня мы увидим развитие именно этой волны.
Поскольку формируется коррекция, вряд ли нас ожидает большой подъём цены. Более вероятен уход рынка в боковой флэт. Следует так же учитывать, что четвёртые волны в импульсах обычно более длительные, чем вторые волны того же волнового уровня.
Поэтому ожидается построение волны 4, более длительной, чем волна 2 of (A). Затем, после полного завершения волны 4, снижение продолжится в импульсе 5 of (A).
GBPUSD
По-всей видимости, предыдущие прогнозы оказались точны. Рынок завершил развитие нисходящей коррекционной волны связки [x], и начал двигаться в восходящем направлении в рамках новой комбинации зигзагов [z] of B.
Таким образом, в ближайшие торговые дни вероятен рост валютной пары. Новая восходящая волна может быть как простым зигзагом, так и двойным или тройным зигзагом. Какую именно волну формирует рынок, мы увидим вскоре, когда будет построена первая часть восходящей волны.
USDJPY
В соответствии с предыдущим обзором, мы увидели развитие небольшой нисходящей коррекционной волны 4, которая, судя по её величине и длительности, выглядит полностью завершённой. Скорее всего, на последнем участке мы уже увидели два первых бара новой восходящей волны 5 of (5) of [3].
Таким образом, в ближайшее время вероятен рост рынка в направлении уровня – 114,4 в рамках восходящего импульса 5. Когда цена достигнет указанного уровня, вся волна (5) будет выглядеть пропорциональной, гармоничной и завершённой. После этого может начаться развитие длительной коррекционной волны [4].
Роман Онегин, аналитик компании MTrading.
По состоянию на 25 сентября текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы биржи CME Group на японскую иену составили $53 млрд 923 млн.
Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений увеличилась за отчетную неделю на 6%. Это говорит о силе бычьего долгосрочного восходящего движения по USD/JPY.
Чистый перевес бычьих позиций за отчетную неделю при этом увеличился на 18%. Общий чистый перевес покупателей USD/JPY в денежном эквиваленте составил $25 млрд 552 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.
Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.
При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USD/JPY следующее: 74% покупателей и 26% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме с конца марта текущего года.
Ближайшим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера, который располагается по котировке 113.74.
Следующим важным сопротивлением выступает долгосрочная область 40% покупателей, расположена по ценовым отметкам 115.08-116.12.
Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров (112.33).
При пробое и закреплении ниже указанного опционного уровня следующей поддержкой выступает месячный баланс продавца опционов (111.73).
При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки 12% покупателей, которая располагается по ценовым отметкам 113.56-113.66.
Расположение опционного баланса дня 113.55 вблизи ключевой области поддержки 12% покупателей усиливает вероятность отбоя цены от зоны.
Первой целью роста на текущий рабочий день выступает среднесрочная зона сопротивления 16% покупателей (114.08-114.28), которая дополнительно усиливается уровнем лимитных ордеров на продажу (114.10).
При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к недельному опционному уровню сопротивления 114.50, увеличивается.
При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже зоны 12% покупателей, последующей целью снижения выступает уровень лимитных ордеров на покупку (113.16), вблизи которого расположена область поддержки 8% покупателей (113.16-113.05).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
________________________________________________________
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 3 октября 2018 года
EURUSD
Вчера было полностью завершено развитие нисходящей импульсной волны 3, после чего рынок начал двигаться в рамках коррекционной волны 4. Скорее всего, в течение всего торгового дня мы увидим развитие именно этой волны.
Поскольку формируется коррекция, вряд ли нас ожидает большой подъём цены. Более вероятен уход рынка в боковой флэт. Следует так же учитывать, что четвёртые волны в импульсах обычно более длительные, чем вторые волны того же волнового уровня.
Поэтому ожидается построение волны 4, более длительной, чем волна 2 of (A). Затем, после полного завершения волны 4, снижение продолжится в импульсе 5 of (A).
GBPUSD
По-всей видимости, предыдущие прогнозы оказались точны. Рынок завершил развитие нисходящей коррекционной волны связки [x], и начал двигаться в восходящем направлении в рамках новой комбинации зигзагов [z] of B.
Таким образом, в ближайшие торговые дни вероятен рост валютной пары. Новая восходящая волна может быть как простым зигзагом, так и двойным или тройным зигзагом. Какую именно волну формирует рынок, мы увидим вскоре, когда будет построена первая часть восходящей волны.
USDJPY
В соответствии с предыдущим обзором, мы увидели развитие небольшой нисходящей коррекционной волны 4, которая, судя по её величине и длительности, выглядит полностью завершённой. Скорее всего, на последнем участке мы уже увидели два первых бара новой восходящей волны 5 of (5) of [3].
Таким образом, в ближайшее время вероятен рост рынка в направлении уровня – 114,4 в рамках восходящего импульса 5. Когда цена достигнет указанного уровня, вся волна (5) будет выглядеть пропорциональной, гармоничной и завершённой. После этого может начаться развитие длительной коррекционной волны [4].
Роман Онегин, аналитик компании MTrading.
-
- Регистрация: 11 янв 2018
- Сообщений: 441
- Стаж торговли: 1 месяц
- Рынок: фондовый
- Должность: трейдер
- Брокер: с лицензией ЦБ РФ
- Инструменты: валютные пары
- Стиль торговли: кэрри-трейд
- Город: Киев
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
04 окт 2018, 12:23
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 4 октября 2018 года
EURUSD
Вчера рынок завершил построение коррекционной волны, и обрушился в финальном нисходящем импульсе 5 of (A). Несколько настораживает, что волна 4 получилась достаточно мелкой по длительности построения, даже в сравнении с волной 2.
Однако следует отметить, что импульс (A) уже сформировал достаточно глубокую коррекцию после зигзага [W]. В такой ситуации, если есть вариант, по которому волна (А) уже полностью построена, то его и следует выбирать как основной, т.к. вероятность его реализации выше, чем у остальных сценариев.
Скорее всего, рост рынка в рамках коррекционной волны (B) of [X] начнётся уже в самое ближайшее время.
GBPUSD
Вчера рынок не продвинулся в восходящем направлении, как ожидалось, а сформировал небольшую восходящую коррекцию и вновь обновил последний локальный минимум. Волна [x] продолжает увеличиваться.
Можно предположить, что в составе импульсной волны 5, которая отмечена цифрой красного цвета, была построена крупная коррекция [iv] и нисходящий импульс [v].
На текущий момент вся конструкция выглядит полностью завершённой, поэтому в ближайшее время возможен рост цены в рамках нового восходящего тренда [z].
USDJPY
Точно в соответствии с предыдущим обзором, было завершено развитие нисходящей коррекционной волны 4, после чего рост рынка продолжился в рамках импульса 5 of (3). Сейчас эта волна подходит к своему завершению.
Скорее всего, она сформировалась на 80%, и до её завершения осталось совсем чуть-чуть. После совсем небольшого подъёма рынка возможен уход валютной пары в коррекционную фазу, в рамках которой будет формироваться крупная боковая коррекционная волна [4].
Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________________
Анализ опционов и фьючерсов на Gold на 04.10.2018
За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на золото уменьшилась на 5%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Gold достигла $162 млрд 961 млн.
Перевес медвежьих позиций при этом увеличился на 14%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $4 млрд 883 млн.
За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 6%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.
Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на XAU/USD среди SMART MONEY: 49% покупателей и 51% продавцов.
Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень поддержки маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1176.78.
Последующей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 60% продавцов (1160.51-1146.75).
Историческое прибавление опционных позиций на рост общим объемом $550 млн дополнительно подтверждает силу долгосрочной зоны поддержки 60% продавцов.
Ближайшей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 40% продавцов (1214.95-1228.71).
Усиливает зону 40% расположение по обозначенным котировкам месячного баланса продавца опционов (1220.00).
При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров по ценовой отметке 1250.88.
Ближайшим уровнем сопротивления на сегодня выступает недельный баланс финансовых страховок на фьючерс (1205.00).
Близкое расположение опционного уровня баланса дня (1202.93), а также уровня лимитных ордеров (1204.85) выступает подтверждением силы уровня недельного баланса маркетмейкера (1205.00).
Последующей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 8% покупателей, которая размещена в ценовой области 1211.70-1214.80.
Ближайшей поддержкой выступает уровень лимитных ордеров на покупку (1196.51), который расположен внутри зоны 4% покупателей (1197.69-1196.16).
Последующей целью снижения выступает недельный уровень поддержки маркетмекера (1181.33).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
EURUSD
Вчера рынок завершил построение коррекционной волны, и обрушился в финальном нисходящем импульсе 5 of (A). Несколько настораживает, что волна 4 получилась достаточно мелкой по длительности построения, даже в сравнении с волной 2.
Однако следует отметить, что импульс (A) уже сформировал достаточно глубокую коррекцию после зигзага [W]. В такой ситуации, если есть вариант, по которому волна (А) уже полностью построена, то его и следует выбирать как основной, т.к. вероятность его реализации выше, чем у остальных сценариев.
Скорее всего, рост рынка в рамках коррекционной волны (B) of [X] начнётся уже в самое ближайшее время.
GBPUSD
Вчера рынок не продвинулся в восходящем направлении, как ожидалось, а сформировал небольшую восходящую коррекцию и вновь обновил последний локальный минимум. Волна [x] продолжает увеличиваться.
Можно предположить, что в составе импульсной волны 5, которая отмечена цифрой красного цвета, была построена крупная коррекция [iv] и нисходящий импульс [v].
На текущий момент вся конструкция выглядит полностью завершённой, поэтому в ближайшее время возможен рост цены в рамках нового восходящего тренда [z].
USDJPY
Точно в соответствии с предыдущим обзором, было завершено развитие нисходящей коррекционной волны 4, после чего рост рынка продолжился в рамках импульса 5 of (3). Сейчас эта волна подходит к своему завершению.
Скорее всего, она сформировалась на 80%, и до её завершения осталось совсем чуть-чуть. После совсем небольшого подъёма рынка возможен уход валютной пары в коррекционную фазу, в рамках которой будет формироваться крупная боковая коррекционная волна [4].
Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________________
Анализ опционов и фьючерсов на Gold на 04.10.2018
За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на золото уменьшилась на 5%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Gold достигла $162 млрд 961 млн.
Перевес медвежьих позиций при этом увеличился на 14%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $4 млрд 883 млн.
За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 6%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.
Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на XAU/USD среди SMART MONEY: 49% покупателей и 51% продавцов.
Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень поддержки маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1176.78.
Последующей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 60% продавцов (1160.51-1146.75).
Историческое прибавление опционных позиций на рост общим объемом $550 млн дополнительно подтверждает силу долгосрочной зоны поддержки 60% продавцов.
Ближайшей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 40% продавцов (1214.95-1228.71).
Усиливает зону 40% расположение по обозначенным котировкам месячного баланса продавца опционов (1220.00).
При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров по ценовой отметке 1250.88.
Ближайшим уровнем сопротивления на сегодня выступает недельный баланс финансовых страховок на фьючерс (1205.00).
Близкое расположение опционного уровня баланса дня (1202.93), а также уровня лимитных ордеров (1204.85) выступает подтверждением силы уровня недельного баланса маркетмейкера (1205.00).
Последующей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 8% покупателей, которая размещена в ценовой области 1211.70-1214.80.
Ближайшей поддержкой выступает уровень лимитных ордеров на покупку (1196.51), который расположен внутри зоны 4% покупателей (1197.69-1196.16).
Последующей целью снижения выступает недельный уровень поддержки маркетмекера (1181.33).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
-
- Регистрация: 11 янв 2018
- Сообщений: 441
- Стаж торговли: 1 месяц
- Рынок: фондовый
- Должность: трейдер
- Брокер: с лицензией ЦБ РФ
- Инструменты: валютные пары
- Стиль торговли: кэрри-трейд
- Город: Киев
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
04 окт 2018, 12:24
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 4 октября 2018 года
EURUSD
Вчера рынок завершил построение коррекционной волны, и обрушился в финальном нисходящем импульсе 5 of (A). Несколько настораживает, что волна 4 получилась достаточно мелкой по длительности построения, даже в сравнении с волной 2.
Однако следует отметить, что импульс (A) уже сформировал достаточно глубокую коррекцию после зигзага [W]. В такой ситуации, если есть вариант, по которому волна (А) уже полностью построена, то его и следует выбирать как основной, т.к. вероятность его реализации выше, чем у остальных сценариев.
Скорее всего, рост рынка в рамках коррекционной волны (B) of [X] начнётся уже в самое ближайшее время.
GBPUSD
Вчера рынок не продвинулся в восходящем направлении, как ожидалось, а сформировал небольшую восходящую коррекцию и вновь обновил последний локальный минимум. Волна [x] продолжает увеличиваться.
Можно предположить, что в составе импульсной волны 5, которая отмечена цифрой красного цвета, была построена крупная коррекция [iv] и нисходящий импульс [v].
На текущий момент вся конструкция выглядит полностью завершённой, поэтому в ближайшее время возможен рост цены в рамках нового восходящего тренда [z].
USDJPY
Точно в соответствии с предыдущим обзором, было завершено развитие нисходящей коррекционной волны 4, после чего рост рынка продолжился в рамках импульса 5 of (3). Сейчас эта волна подходит к своему завершению.
Скорее всего, она сформировалась на 80%, и до её завершения осталось совсем чуть-чуть. После совсем небольшого подъёма рынка возможен уход валютной пары в коррекционную фазу, в рамках которой будет формироваться крупная боковая коррекционная волна [4].
Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________________
Анализ опционов и фьючерсов на Gold на 04.10.2018
За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на золото уменьшилась на 5%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Gold достигла $162 млрд 961 млн.
Перевес медвежьих позиций при этом увеличился на 14%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $4 млрд 883 млн.
За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 6%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.
Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на XAU/USD среди SMART MONEY: 49% покупателей и 51% продавцов.
Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень поддержки маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1176.78.
Последующей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 60% продавцов (1160.51-1146.75).
Историческое прибавление опционных позиций на рост общим объемом $550 млн дополнительно подтверждает силу долгосрочной зоны поддержки 60% продавцов.
Ближайшей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 40% продавцов (1214.95-1228.71).
Усиливает зону 40% расположение по обозначенным котировкам месячного баланса продавца опционов (1220.00).
При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров по ценовой отметке 1250.88.
Ближайшим уровнем сопротивления на сегодня выступает недельный баланс финансовых страховок на фьючерс (1205.00).
Близкое расположение опционного уровня баланса дня (1202.93), а также уровня лимитных ордеров (1204.85) выступает подтверждением силы уровня недельного баланса маркетмейкера (1205.00).
Последующей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 8% покупателей, которая размещена в ценовой области 1211.70-1214.80.
Ближайшей поддержкой выступает уровень лимитных ордеров на покупку (1196.51), который расположен внутри зоны 4% покупателей (1197.69-1196.16).
Последующей целью снижения выступает недельный уровень поддержки маркетмекера (1181.33).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
EURUSD
Вчера рынок завершил построение коррекционной волны, и обрушился в финальном нисходящем импульсе 5 of (A). Несколько настораживает, что волна 4 получилась достаточно мелкой по длительности построения, даже в сравнении с волной 2.
Однако следует отметить, что импульс (A) уже сформировал достаточно глубокую коррекцию после зигзага [W]. В такой ситуации, если есть вариант, по которому волна (А) уже полностью построена, то его и следует выбирать как основной, т.к. вероятность его реализации выше, чем у остальных сценариев.
Скорее всего, рост рынка в рамках коррекционной волны (B) of [X] начнётся уже в самое ближайшее время.
GBPUSD
Вчера рынок не продвинулся в восходящем направлении, как ожидалось, а сформировал небольшую восходящую коррекцию и вновь обновил последний локальный минимум. Волна [x] продолжает увеличиваться.
Можно предположить, что в составе импульсной волны 5, которая отмечена цифрой красного цвета, была построена крупная коррекция [iv] и нисходящий импульс [v].
На текущий момент вся конструкция выглядит полностью завершённой, поэтому в ближайшее время возможен рост цены в рамках нового восходящего тренда [z].
USDJPY
Точно в соответствии с предыдущим обзором, было завершено развитие нисходящей коррекционной волны 4, после чего рост рынка продолжился в рамках импульса 5 of (3). Сейчас эта волна подходит к своему завершению.
Скорее всего, она сформировалась на 80%, и до её завершения осталось совсем чуть-чуть. После совсем небольшого подъёма рынка возможен уход валютной пары в коррекционную фазу, в рамках которой будет формироваться крупная боковая коррекционная волна [4].
Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________________
Анализ опционов и фьючерсов на Gold на 04.10.2018
За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на золото уменьшилась на 5%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Gold достигла $162 млрд 961 млн.
Перевес медвежьих позиций при этом увеличился на 14%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $4 млрд 883 млн.
За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 6%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.
Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на XAU/USD среди SMART MONEY: 49% покупателей и 51% продавцов.
Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень поддержки маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1176.78.
Последующей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 60% продавцов (1160.51-1146.75).
Историческое прибавление опционных позиций на рост общим объемом $550 млн дополнительно подтверждает силу долгосрочной зоны поддержки 60% продавцов.
Ближайшей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 40% продавцов (1214.95-1228.71).
Усиливает зону 40% расположение по обозначенным котировкам месячного баланса продавца опционов (1220.00).
При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров по ценовой отметке 1250.88.
Ближайшим уровнем сопротивления на сегодня выступает недельный баланс финансовых страховок на фьючерс (1205.00).
Близкое расположение опционного уровня баланса дня (1202.93), а также уровня лимитных ордеров (1204.85) выступает подтверждением силы уровня недельного баланса маркетмейкера (1205.00).
Последующей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 8% покупателей, которая размещена в ценовой области 1211.70-1214.80.
Ближайшей поддержкой выступает уровень лимитных ордеров на покупку (1196.51), который расположен внутри зоны 4% покупателей (1197.69-1196.16).
Последующей целью снижения выступает недельный уровень поддержки маркетмекера (1181.33).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
-
- Регистрация: 11 янв 2018
- Сообщений: 441
- Стаж торговли: 1 месяц
- Рынок: фондовый
- Должность: трейдер
- Брокер: с лицензией ЦБ РФ
- Инструменты: валютные пары
- Стиль торговли: кэрри-трейд
- Город: Киев
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
04 окт 2018, 12:24
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 4 октября 2018 года
EURUSD
Вчера рынок завершил построение коррекционной волны, и обрушился в финальном нисходящем импульсе 5 of (A). Несколько настораживает, что волна 4 получилась достаточно мелкой по длительности построения, даже в сравнении с волной 2.
Однако следует отметить, что импульс (A) уже сформировал достаточно глубокую коррекцию после зигзага [W]. В такой ситуации, если есть вариант, по которому волна (А) уже полностью построена, то его и следует выбирать как основной, т.к. вероятность его реализации выше, чем у остальных сценариев.
Скорее всего, рост рынка в рамках коррекционной волны (B) of [X] начнётся уже в самое ближайшее время.
GBPUSD
Вчера рынок не продвинулся в восходящем направлении, как ожидалось, а сформировал небольшую восходящую коррекцию и вновь обновил последний локальный минимум. Волна [x] продолжает увеличиваться.
Можно предположить, что в составе импульсной волны 5, которая отмечена цифрой красного цвета, была построена крупная коррекция [iv] и нисходящий импульс [v].
На текущий момент вся конструкция выглядит полностью завершённой, поэтому в ближайшее время возможен рост цены в рамках нового восходящего тренда [z].
USDJPY
Точно в соответствии с предыдущим обзором, было завершено развитие нисходящей коррекционной волны 4, после чего рост рынка продолжился в рамках импульса 5 of (3). Сейчас эта волна подходит к своему завершению.
Скорее всего, она сформировалась на 80%, и до её завершения осталось совсем чуть-чуть. После совсем небольшого подъёма рынка возможен уход валютной пары в коррекционную фазу, в рамках которой будет формироваться крупная боковая коррекционная волна [4].
Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________________
Анализ опционов и фьючерсов на Gold на 04.10.2018
За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на золото уменьшилась на 5%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Gold достигла $162 млрд 961 млн.
Перевес медвежьих позиций при этом увеличился на 14%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $4 млрд 883 млн.
За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 6%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.
Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на XAU/USD среди SMART MONEY: 49% покупателей и 51% продавцов.
Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень поддержки маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1176.78.
Последующей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 60% продавцов (1160.51-1146.75).
Историческое прибавление опционных позиций на рост общим объемом $550 млн дополнительно подтверждает силу долгосрочной зоны поддержки 60% продавцов.
Ближайшей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 40% продавцов (1214.95-1228.71).
Усиливает зону 40% расположение по обозначенным котировкам месячного баланса продавца опционов (1220.00).
При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров по ценовой отметке 1250.88.
Ближайшим уровнем сопротивления на сегодня выступает недельный баланс финансовых страховок на фьючерс (1205.00).
Близкое расположение опционного уровня баланса дня (1202.93), а также уровня лимитных ордеров (1204.85) выступает подтверждением силы уровня недельного баланса маркетмейкера (1205.00).
Последующей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 8% покупателей, которая размещена в ценовой области 1211.70-1214.80.
Ближайшей поддержкой выступает уровень лимитных ордеров на покупку (1196.51), который расположен внутри зоны 4% покупателей (1197.69-1196.16).
Последующей целью снижения выступает недельный уровень поддержки маркетмекера (1181.33).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
EURUSD
Вчера рынок завершил построение коррекционной волны, и обрушился в финальном нисходящем импульсе 5 of (A). Несколько настораживает, что волна 4 получилась достаточно мелкой по длительности построения, даже в сравнении с волной 2.
Однако следует отметить, что импульс (A) уже сформировал достаточно глубокую коррекцию после зигзага [W]. В такой ситуации, если есть вариант, по которому волна (А) уже полностью построена, то его и следует выбирать как основной, т.к. вероятность его реализации выше, чем у остальных сценариев.
Скорее всего, рост рынка в рамках коррекционной волны (B) of [X] начнётся уже в самое ближайшее время.
GBPUSD
Вчера рынок не продвинулся в восходящем направлении, как ожидалось, а сформировал небольшую восходящую коррекцию и вновь обновил последний локальный минимум. Волна [x] продолжает увеличиваться.
Можно предположить, что в составе импульсной волны 5, которая отмечена цифрой красного цвета, была построена крупная коррекция [iv] и нисходящий импульс [v].
На текущий момент вся конструкция выглядит полностью завершённой, поэтому в ближайшее время возможен рост цены в рамках нового восходящего тренда [z].
USDJPY
Точно в соответствии с предыдущим обзором, было завершено развитие нисходящей коррекционной волны 4, после чего рост рынка продолжился в рамках импульса 5 of (3). Сейчас эта волна подходит к своему завершению.
Скорее всего, она сформировалась на 80%, и до её завершения осталось совсем чуть-чуть. После совсем небольшого подъёма рынка возможен уход валютной пары в коррекционную фазу, в рамках которой будет формироваться крупная боковая коррекционная волна [4].
Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________________
Анализ опционов и фьючерсов на Gold на 04.10.2018
За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на золото уменьшилась на 5%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Gold достигла $162 млрд 961 млн.
Перевес медвежьих позиций при этом увеличился на 14%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $4 млрд 883 млн.
За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 6%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.
Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на XAU/USD среди SMART MONEY: 49% покупателей и 51% продавцов.
Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень поддержки маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1176.78.
Последующей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 60% продавцов (1160.51-1146.75).
Историческое прибавление опционных позиций на рост общим объемом $550 млн дополнительно подтверждает силу долгосрочной зоны поддержки 60% продавцов.
Ближайшей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 40% продавцов (1214.95-1228.71).
Усиливает зону 40% расположение по обозначенным котировкам месячного баланса продавца опционов (1220.00).
При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров по ценовой отметке 1250.88.
Ближайшим уровнем сопротивления на сегодня выступает недельный баланс финансовых страховок на фьючерс (1205.00).
Близкое расположение опционного уровня баланса дня (1202.93), а также уровня лимитных ордеров (1204.85) выступает подтверждением силы уровня недельного баланса маркетмейкера (1205.00).
Последующей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 8% покупателей, которая размещена в ценовой области 1211.70-1214.80.
Ближайшей поддержкой выступает уровень лимитных ордеров на покупку (1196.51), который расположен внутри зоны 4% покупателей (1197.69-1196.16).
Последующей целью снижения выступает недельный уровень поддержки маркетмекера (1181.33).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
-
- Регистрация: 11 янв 2018
- Сообщений: 441
- Стаж торговли: 1 месяц
- Рынок: фондовый
- Должность: трейдер
- Брокер: с лицензией ЦБ РФ
- Инструменты: валютные пары
- Стиль торговли: кэрри-трейд
- Город: Киев
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
05 окт 2018, 12:51
Анализ опционов и фьючерсов по GBP/USD на 05.10.2018
За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на британский фунт биржи CME Group увеличились на 1%.
Общие вложения денежных средств в British Pound в денежном эквиваленте составили $47 млрд 103 млн.
Чистый перевес медведей за предыдущую отчетную неделю уменьшился на 13%. Это выступает подтверждением продолжения долгосрочного коррекционного роста на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.
Суммарное значение перевеса продавцов, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $14 млрд 236 млн.
Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось на 1%. В контексте расположения котировок актива вблизи уровня максимальной прибыли продавца октябрьских опционных контрактов (1.3009) в день их экспирации, указанный показатель увеличения залокированных позиций также подтверждает предположение о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на протяжении текущей торговой недели.
Соотношение вложений денежных средств по GBP/USD среди SMART MONEY следующее: 35% покупателей и 65% продавцов.
Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает опционный уровень прибавления $95 млн на рост (1.2836).
При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (1.2737).
Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $61 млн дополнительно усиливает уровень поддержки маркетмейкера.
Страйк зоны поддержки хеджеров (1.3160) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.
Окончательной целью роста до экспирации месячных опционных контрактов выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (1.3273).
Дополнительно усиливает рассматриваемый уровень сопротивления близкое расположение прибавление CALL-опционов суммарным объемом свыше $67 млн.
При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на актуальный уровень премии недельной зоны поддержки хеджеров (1.2994), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 5 октября.
При закреплении ниже уровня премии вероятным сценарием развития событий выступает снижение к уровню лимитных ордеров на покупку (1.2950).
Близкое расположение ранее отработанной зоны 16% продавцов (1.2976-1.2953) дополнительно усиливает рассматриваемый уровень лимитных ордеров.
Ближайшей областью сопротивления на сегодня выступает зона максимальной коррекции внутри текущей торговой недели 8% покупателей (1.3041-1.3053).
При закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше зоны максимальной коррекции 8% покупателей, ключевым ориентиром роста до окончания рабочего дня выступает недельный баланс маркетмейкера, расположенный по ценовой отметке 1.3108.
Дополнительно усиливает недельный баланс маркетмейкера расположение по данной ценовой отметке страйка недельной зоны поддержки хеджеров (1.3108).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 5 октября 2018 года
EURUSD
По всей видимости, началось восходящее движение в рамках начальной части новой бычьей коррекционной волны (В), которая может принять форму любой коррекционной модели. Скорее всего, сегодня рост рынка будет продолжен.
А так же, рост будет продолжен после предстоящих выходных. Но здесь следует учитывать, что вряд ли мы увидим стройное и красивое восходящее движение. Поскольку волна (B) коррекционная, она может принять достаточно сложную форму.
Предположение о том, форму какой именно волны может принять волна (В) можно будет выдвинуть позже, когда рынок даст нам больше информации. Пока просто наблюдаем за развитием новой волны.
GBPUSD
После полного завершения построения нисходящей коррекционной волны [x], мы увидели начальную часть новой восходящей комбинации зигзагов [z] of B. Видно, как происходит развитие восходящего импульса.
Скорее всего, сегодня рост цены будет продолжен. По мере развития этой волны, можно будет выдвинуть предположение о том, какую именно структуру будет иметь волна [z]. Пока можно заключить лишь в общем, что нас ожидает подъём.
USDJPY
Как и ожидалось, рынок завершил развитие восходящей импульсной волны 5, после чего началось развитие начальной части новой коррекционной волны. Предполагается, что происходит развитие коррекции [4], развитие которой может продолжаться достаточно долго.
Волна [4], скорее всего, примет форму протяжённой горизонтальной коррекции, к примеру, форму тройной тройки или треугольника, так как статистически это происходит очень часто в подобных случаях. Поэтому будем наблюдать за развитием этой боковой волны в ближайшие торговые дни.
Роман Онегин, аналитик компании MTrading
За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на британский фунт биржи CME Group увеличились на 1%.
Общие вложения денежных средств в British Pound в денежном эквиваленте составили $47 млрд 103 млн.
Чистый перевес медведей за предыдущую отчетную неделю уменьшился на 13%. Это выступает подтверждением продолжения долгосрочного коррекционного роста на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.
Суммарное значение перевеса продавцов, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $14 млрд 236 млн.
Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось на 1%. В контексте расположения котировок актива вблизи уровня максимальной прибыли продавца октябрьских опционных контрактов (1.3009) в день их экспирации, указанный показатель увеличения залокированных позиций также подтверждает предположение о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на протяжении текущей торговой недели.
Соотношение вложений денежных средств по GBP/USD среди SMART MONEY следующее: 35% покупателей и 65% продавцов.
Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает опционный уровень прибавления $95 млн на рост (1.2836).
При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (1.2737).
Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $61 млн дополнительно усиливает уровень поддержки маркетмейкера.
Страйк зоны поддержки хеджеров (1.3160) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.
Окончательной целью роста до экспирации месячных опционных контрактов выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (1.3273).
Дополнительно усиливает рассматриваемый уровень сопротивления близкое расположение прибавление CALL-опционов суммарным объемом свыше $67 млн.
При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на актуальный уровень премии недельной зоны поддержки хеджеров (1.2994), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 5 октября.
При закреплении ниже уровня премии вероятным сценарием развития событий выступает снижение к уровню лимитных ордеров на покупку (1.2950).
Близкое расположение ранее отработанной зоны 16% продавцов (1.2976-1.2953) дополнительно усиливает рассматриваемый уровень лимитных ордеров.
Ближайшей областью сопротивления на сегодня выступает зона максимальной коррекции внутри текущей торговой недели 8% покупателей (1.3041-1.3053).
При закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше зоны максимальной коррекции 8% покупателей, ключевым ориентиром роста до окончания рабочего дня выступает недельный баланс маркетмейкера, расположенный по ценовой отметке 1.3108.
Дополнительно усиливает недельный баланс маркетмейкера расположение по данной ценовой отметке страйка недельной зоны поддержки хеджеров (1.3108).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 5 октября 2018 года
EURUSD
По всей видимости, началось восходящее движение в рамках начальной части новой бычьей коррекционной волны (В), которая может принять форму любой коррекционной модели. Скорее всего, сегодня рост рынка будет продолжен.
А так же, рост будет продолжен после предстоящих выходных. Но здесь следует учитывать, что вряд ли мы увидим стройное и красивое восходящее движение. Поскольку волна (B) коррекционная, она может принять достаточно сложную форму.
Предположение о том, форму какой именно волны может принять волна (В) можно будет выдвинуть позже, когда рынок даст нам больше информации. Пока просто наблюдаем за развитием новой волны.
GBPUSD
После полного завершения построения нисходящей коррекционной волны [x], мы увидели начальную часть новой восходящей комбинации зигзагов [z] of B. Видно, как происходит развитие восходящего импульса.
Скорее всего, сегодня рост цены будет продолжен. По мере развития этой волны, можно будет выдвинуть предположение о том, какую именно структуру будет иметь волна [z]. Пока можно заключить лишь в общем, что нас ожидает подъём.
USDJPY
Как и ожидалось, рынок завершил развитие восходящей импульсной волны 5, после чего началось развитие начальной части новой коррекционной волны. Предполагается, что происходит развитие коррекции [4], развитие которой может продолжаться достаточно долго.
Волна [4], скорее всего, примет форму протяжённой горизонтальной коррекции, к примеру, форму тройной тройки или треугольника, так как статистически это происходит очень часто в подобных случаях. Поэтому будем наблюдать за развитием этой боковой волны в ближайшие торговые дни.
Роман Онегин, аналитик компании MTrading
-
- Регистрация: 11 янв 2018
- Сообщений: 441
- Стаж торговли: 1 месяц
- Рынок: фондовый
- Должность: трейдер
- Брокер: с лицензией ЦБ РФ
- Инструменты: валютные пары
- Стиль торговли: кэрри-трейд
- Город: Киев
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
08 окт 2018, 15:31
Анализ уровней маржинальных требований по криптовалюте Ethereum на 08.10.2018
При анализе долгосрочных ожиданий участников рынка криптовалюты Ethereum стоит отметить ближайшую зону сопротивления 30% продавцов (243.29-346.82). Указанная ценовая область выступает ключевой зоной для расторговки на текущий календарный месяц.
При закреплении котировок криптовалюты Виталика Бутерина ниже долгосрочной зоны 30% стоит ожидать снижения цены актива к ближайшему важному уровню поддержки на дневном таймфрейме – к техническому минимуму 27 мая 2017 года, который расположен по котировке 111.70.
При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок ETH/USD выше зоны 30% продавцов (243.29-346.82), следующей целью долгосрочного повышения выступает зона 20% продавцов (622.06-690.24).
Ближайшей целью повышения на текущую рабочую неделю и ключевой областью сопротивления на сегодня выступает среднесрочная зона 2% продавцов, которая размещается по ценовым отметкам 224.40-226.95.
При закреплении выше указанной области сопротивления на момент прекращения торгов на Чикагской товарной бирже стоит рассмотреть вариант продолжения бычьего движения внутри текущей торговой недели с конечной целью роста – к техническому максимуму субботы 22 сентября (252.14).
Ближайшей областью поддержки на текущую рабочую неделю выступает зона 4% продавцов (201.71-196.73).
При отсутствии давления покупателей и закреплении котировок актива ниже упомянутой среднесрочной зоны поддержки 4% стоит рассматривать вероятное изменение динамики текущей торговой недели с бычьей на медвежью и последующее понижение к обозначенным на дневном таймфрейме долгосрочным целевым ориентирам снижения.
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Перейти на канал YouTube
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
При анализе долгосрочных ожиданий участников рынка криптовалюты Ethereum стоит отметить ближайшую зону сопротивления 30% продавцов (243.29-346.82). Указанная ценовая область выступает ключевой зоной для расторговки на текущий календарный месяц.
При закреплении котировок криптовалюты Виталика Бутерина ниже долгосрочной зоны 30% стоит ожидать снижения цены актива к ближайшему важному уровню поддержки на дневном таймфрейме – к техническому минимуму 27 мая 2017 года, который расположен по котировке 111.70.
При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок ETH/USD выше зоны 30% продавцов (243.29-346.82), следующей целью долгосрочного повышения выступает зона 20% продавцов (622.06-690.24).
Ближайшей целью повышения на текущую рабочую неделю и ключевой областью сопротивления на сегодня выступает среднесрочная зона 2% продавцов, которая размещается по ценовым отметкам 224.40-226.95.
При закреплении выше указанной области сопротивления на момент прекращения торгов на Чикагской товарной бирже стоит рассмотреть вариант продолжения бычьего движения внутри текущей торговой недели с конечной целью роста – к техническому максимуму субботы 22 сентября (252.14).
Ближайшей областью поддержки на текущую рабочую неделю выступает зона 4% продавцов (201.71-196.73).
При отсутствии давления покупателей и закреплении котировок актива ниже упомянутой среднесрочной зоны поддержки 4% стоит рассматривать вероятное изменение динамики текущей торговой недели с бычьей на медвежью и последующее понижение к обозначенным на дневном таймфрейме долгосрочным целевым ориентирам снижения.
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Перейти на канал YouTube
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
-
- Регистрация: 11 янв 2018
- Сообщений: 441
- Стаж торговли: 1 месяц
- Рынок: фондовый
- Должность: трейдер
- Брокер: с лицензией ЦБ РФ
- Инструменты: валютные пары
- Стиль торговли: кэрри-трейд
- Город: Киев
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
09 окт 2018, 12:26
Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 09.10.2018
По состоянию на 2 октября суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на швейцарский франк составила $14 млрд 226 млн. Уменьшение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило менее чем 1%.
Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $5 млрд 825 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания быков составило 5%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.
Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило менее 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса швейцарского франка на протяжении текущей торговой недели.
Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USD/CHF однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 70% покупателей и только 30% продавцов.
Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 0.9978.
При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает зона 40% покупателей (1.0105-1.0197).
Дополнительно указанную область сопротивления усиливает прибавление долгосрочных опционных позиций на снижение общим объемом свыше $19 млн.
Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 0.9817.
Следующей областью поддержки выступает зона 20% покупателей (0.9693-0.9647), которая усиливается прибавлением $15.7 млн на рост по месячным опционам.
Ключевой областью для расторговки на вторник, 9 октября, выступает зона 16% покупателей (0.9937-0.9957).
Расположение внутри рассматриваемой области сопротивления уровня премии недельной зоны сопротивления хеджеров (0.9947) дополнительно ее усиливает.
При закреплении выше указанной зоны сопротивления ближайшей целью роста выступает обозначенный на дневном таймфрейме месячный уровень сопротивления маркетмейкера 0.9957.
При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны сопротивления 16% покупателей (0.9937-0.9957), первой целью снижения выступает опционный баланс дня (0.9929), последующей,- уровень лимитных ордеров на покупку (0.9892).
Расположение уровня лимитных ордеров на покупку (0.9892) внутри среднесрочной зоны поддержки 12% покупателей (0.9897-0.9887) дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от опционного уровня.
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
По состоянию на 2 октября суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на швейцарский франк составила $14 млрд 226 млн. Уменьшение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило менее чем 1%.
Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $5 млрд 825 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания быков составило 5%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.
Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило менее 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса швейцарского франка на протяжении текущей торговой недели.
Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USD/CHF однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 70% покупателей и только 30% продавцов.
Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 0.9978.
При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает зона 40% покупателей (1.0105-1.0197).
Дополнительно указанную область сопротивления усиливает прибавление долгосрочных опционных позиций на снижение общим объемом свыше $19 млн.
Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 0.9817.
Следующей областью поддержки выступает зона 20% покупателей (0.9693-0.9647), которая усиливается прибавлением $15.7 млн на рост по месячным опционам.
Ключевой областью для расторговки на вторник, 9 октября, выступает зона 16% покупателей (0.9937-0.9957).
Расположение внутри рассматриваемой области сопротивления уровня премии недельной зоны сопротивления хеджеров (0.9947) дополнительно ее усиливает.
При закреплении выше указанной зоны сопротивления ближайшей целью роста выступает обозначенный на дневном таймфрейме месячный уровень сопротивления маркетмейкера 0.9957.
При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны сопротивления 16% покупателей (0.9937-0.9957), первой целью снижения выступает опционный баланс дня (0.9929), последующей,- уровень лимитных ордеров на покупку (0.9892).
Расположение уровня лимитных ордеров на покупку (0.9892) внутри среднесрочной зоны поддержки 12% покупателей (0.9897-0.9887) дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от опционного уровня.
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
-
- Регистрация: 11 янв 2018
- Сообщений: 441
- Стаж торговли: 1 месяц
- Рынок: фондовый
- Должность: трейдер
- Брокер: с лицензией ЦБ РФ
- Инструменты: валютные пары
- Стиль торговли: кэрри-трейд
- Город: Киев
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
10 окт 2018, 13:35
Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 10.10.2018
По состоянию на 2 октября текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на нефть марки Crude Oil биржи CME Group составили $478 млрд 625 млн.
Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений увеличилась за отчетную неделю на 8%. Это говорит о силе бычьего долгосрочного восходящего движения по USOIL.
Чистый перевес бычьих позиций за отчетную неделю при этом увеличился на 1%. Общий чистый перевес покупателей Crude Oil в денежном эквиваленте составил $89 млрд 676 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.
Значительное увеличение залокированных позиций инвесторов на 16% при этом дает основание предполагать о вероятном флетовании котировок черного золота в ценовом коридоре на протяжении второй половины текущей торговой недели.
При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USOIL следующее: 59% покупателей и 41% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме с середины июня прошлого года.
Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает долгосрочная область сопротивления 60% покупателей, которая располагается по котировкам 75.47-76.64.
Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень по котировке 80.11, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $1 млрд 125 млн.
Ближайшей областью поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает зона 40% покупателей (70.83-69.66), которая дополнительно усиливается близким расположением месячного баланса маркетмейкера (70.00).
При пробое и закреплении ниже указанной зоны следующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (66.56).
Близкое расположение прироста долгосрочных опционных позиций на рост объемом $324 млн дополнительно усиливает уровень месячного баланса.
При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки 2% покупателей, которая располагается по ценовым отметкам 74.06-73.98.
Расположение недельного баланса маркетмейкера (74.00), а также уровня лимитных ордеров на покупку (74.20) вблизи ключевой области поддержки усиливает вероятность отбоя цены от зоны.
Первой целью роста на текущий рабочий день выступает среднесрочная зона сопротивления 6% покупателей (75.53-75.69), которая дополнительно усиливается уровнем лимитных ордеров на продажу (75.57).
При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к зоне 8% покупателей (76.31-76.61), увеличивается.
Расположение внутри зоны 8% покупателей опционного уровня прибавления позиций на продажу по недельным опционным контрактам объемом $ 7.3 млн дополнительно ее усиливает.
При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже зоны 2% покупателей, последующей целью снижения выступает технический минимум понедельника 8 октября (73.21).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
По состоянию на 2 октября текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на нефть марки Crude Oil биржи CME Group составили $478 млрд 625 млн.
Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений увеличилась за отчетную неделю на 8%. Это говорит о силе бычьего долгосрочного восходящего движения по USOIL.
Чистый перевес бычьих позиций за отчетную неделю при этом увеличился на 1%. Общий чистый перевес покупателей Crude Oil в денежном эквиваленте составил $89 млрд 676 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.
Значительное увеличение залокированных позиций инвесторов на 16% при этом дает основание предполагать о вероятном флетовании котировок черного золота в ценовом коридоре на протяжении второй половины текущей торговой недели.
При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USOIL следующее: 59% покупателей и 41% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме с середины июня прошлого года.
Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает долгосрочная область сопротивления 60% покупателей, которая располагается по котировкам 75.47-76.64.
Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень по котировке 80.11, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $1 млрд 125 млн.
Ближайшей областью поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает зона 40% покупателей (70.83-69.66), которая дополнительно усиливается близким расположением месячного баланса маркетмейкера (70.00).
При пробое и закреплении ниже указанной зоны следующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (66.56).
Близкое расположение прироста долгосрочных опционных позиций на рост объемом $324 млн дополнительно усиливает уровень месячного баланса.
При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки 2% покупателей, которая располагается по ценовым отметкам 74.06-73.98.
Расположение недельного баланса маркетмейкера (74.00), а также уровня лимитных ордеров на покупку (74.20) вблизи ключевой области поддержки усиливает вероятность отбоя цены от зоны.
Первой целью роста на текущий рабочий день выступает среднесрочная зона сопротивления 6% покупателей (75.53-75.69), которая дополнительно усиливается уровнем лимитных ордеров на продажу (75.57).
При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к зоне 8% покупателей (76.31-76.61), увеличивается.
Расположение внутри зоны 8% покупателей опционного уровня прибавления позиций на продажу по недельным опционным контрактам объемом $ 7.3 млн дополнительно ее усиливает.
При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже зоны 2% покупателей, последующей целью снижения выступает технический минимум понедельника 8 октября (73.21).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
-
- Регистрация: 11 янв 2018
- Сообщений: 441
- Стаж торговли: 1 месяц
- Рынок: фондовый
- Должность: трейдер
- Брокер: с лицензией ЦБ РФ
- Инструменты: валютные пары
- Стиль торговли: кэрри-трейд
- Город: Киев
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
11 окт 2018, 14:52
Анализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 11.10.2018
За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на австралийский доллар уменьшилась на 4%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Australian Dollar достигла $25 млрд 265 млн.
Перевес медвежьих позиций при этом уменьшился на 4%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $13 млрд 78 млн.
За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций менее чем на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.
Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на AUD/USD среди SMART MONEY: 24% покупателей и 76% продавцов.
Ближайшим долгосрочным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 0.7097.
Последующей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 40% продавцов (0.7239-0.7321).
Конечной целью роста на текущий опционный месяц выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера 0.7357.
Ближайшей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 60% продавцов (0.6915-0.6834).
Усиливает зону 60% расположение по обозначенным котировкам прибавления опционных позиций на рост общим объемом $44 млн (0.6889).
Ближайшим уровнем сопротивления на сегодня выступает опционный баланс дня (0.7083).
Последующим сопротивлением выступает уровень наибольшей уплаченной комиссии по недельным Call-контрактам за азиатскую сессию четверга 11 октября (0.7109).
Близкое расположение зоны 4% покупателей (0.7102-0.7108) дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень.
Конечной целью роста на текущую торговую неделю выступает недельный баланс маркетмейкера (0.7146), который дополнительно усиливается недельной зоной сопротивления хеджеров (0.7146-0.7148).
Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри дня выступает страйк недельной зоны поддержки хеджеров, который размещен по ценовой отметке 0.7046.
Последующей целью снижения выступает недельный уровень поддержки маркетмейкера (0.7027).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на австралийский доллар уменьшилась на 4%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Australian Dollar достигла $25 млрд 265 млн.
Перевес медвежьих позиций при этом уменьшился на 4%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $13 млрд 78 млн.
За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций менее чем на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.
Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на AUD/USD среди SMART MONEY: 24% покупателей и 76% продавцов.
Ближайшим долгосрочным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 0.7097.
Последующей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 40% продавцов (0.7239-0.7321).
Конечной целью роста на текущий опционный месяц выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера 0.7357.
Ближайшей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 60% продавцов (0.6915-0.6834).
Усиливает зону 60% расположение по обозначенным котировкам прибавления опционных позиций на рост общим объемом $44 млн (0.6889).
Ближайшим уровнем сопротивления на сегодня выступает опционный баланс дня (0.7083).
Последующим сопротивлением выступает уровень наибольшей уплаченной комиссии по недельным Call-контрактам за азиатскую сессию четверга 11 октября (0.7109).
Близкое расположение зоны 4% покупателей (0.7102-0.7108) дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень.
Конечной целью роста на текущую торговую неделю выступает недельный баланс маркетмейкера (0.7146), который дополнительно усиливается недельной зоной сопротивления хеджеров (0.7146-0.7148).
Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри дня выступает страйк недельной зоны поддержки хеджеров, который размещен по ценовой отметке 0.7046.
Последующей целью снижения выступает недельный уровень поддержки маркетмейкера (0.7027).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
-
- Регистрация: 11 янв 2018
- Сообщений: 441
- Стаж торговли: 1 месяц
- Рынок: фондовый
- Должность: трейдер
- Брокер: с лицензией ЦБ РФ
- Инструменты: валютные пары
- Стиль торговли: кэрри-трейд
- Город: Киев
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
Сообщение отправлено меньше минуты назад
На форуме трейдеров представлены биржевые онлайн графики на новейшем HTML5 с возможностью отслеживать курсы валют в реальном времени. Котировки транслируются с межбанковской валютной биржи FOREX и MOEX. На странице Вы найдете биржевые графики и курсы доллара, евро, нефти Brent и золота, а также курсы ЦБ РФ и конвертер валют (валютный калькулятор).
-
- Регистрация: 15 авг 2011
- Сообщений: 316
- Стаж торговли: 3 лет
- Торгует: Рынок Forex
- Благодарил (а): 6 раз.
- Поблагодарили: 18 раз.
