Торговля фьючерсом на индекс РТС как крупные игроки | Торговые стратегии

Данный пост написал для пользы некоторых участников данного ресурса, для тех, кто меня читает и голосует и пишет слова благодарности, как в комментариях, так и в личку. Я немного устал, дел скоро много появится, поэтому буду реже сюда писать и заходить и поэтому хочется на будущее оставить немного полезной информации вам для раздумья. Всех секретов я конечно тут не выдам, но полезного за всё время написал тут явно много.

За последние два дня ситуация в мире практически не изменилась, среднесрочный сценарий снижения остаётся в силе и цели снижения на апрель также остаются в силе, а пока хочется поведать ещё один небольшой нюанс, который возможно поможет вам в торговле. Надеюсь, те кому я это объяснял на семинарах не будут в обиде на меня. Всё равно, мало кто сможет понять что делает (маркетмейкер) крупный игрок, без дополнительной информации в виде……. и в определённых….

Я постоянно говорю — следите за крупными игроками и поймите что они делают, тогда вы будите бежать не со стадом овец, а с умными деньгами и не попадаться на разводы. В прошлом году в Питере на конференции я уже разбирал работу крупных игроков и объяснял как правильно работать от уровней, единственное не пояснял момент как распознать что они делают в определённый момент. Но тем, кто понял как работать от уровней, этого знать даже не обязательно, очередной развод сам выдаст крупного игрока и правильную точку для входа только нужно дождаться, а не бежать впереди паровоза.

: Торговля фьючерсом на индекс РТС как крупные игроки рынка

: Торговля фьючерсом на индекс РТС как крупные игроки рынка

: Торговля фьючерсом на индекс РТС как крупные игроки рынка

Вот для примера два разных графика и два разных фьючерса и почти два квартала динамики фьючерса на индекс РТС прошлого года. С одной стороны вы видите как идёт обычный даун тренд, но с другой стороны, если немного увеличить, то отчётливо видны зоны консолидации в которых и происходил набор или разгрузка позиций, после чего (маркетмейкер ) крупный игрок просто переставляет цену, но почти всегда даёт шанс хорошего входа на повторном тесте на прочность пробитого уровня. Возвраты и повторные тесты уровней после пробоя происходят и будут происходить в те моменты, когда нужно набрать топлива для движения, а топливо нужно очень часто. Если маркетмейкер хочет переставить рынок вниз, то нужно (засадить стадо овец) в лонги, что было кому продавать после пробоя уровня. Если маркетмейкер хочет переставить рынок вверх, то часто делает один или два захода вниз к предыдущему уровню (тест на прочность) чтобы в очередной раз засадить стадо овец уже в короткие позиции, на закрытии которых после перестановки уровня цена как раз и поедет дальше вверх на стопах и маржинколах. Чем больше цена стоит на одном уровне, тем больше там набирает топлива. Я уже пояснял, что движение вверх на рынке происходит на половину только за счёт закрытия коротких позиций и ни один крупный игрок не будет полностью двигать рынок своими деньгами, иначе он не заработает. Подумайте сами, если покупать рынок и тем самым двигать его, то ваша средняя цена размажется, и когда вы зайдёте то средняя цена покупки будет такой, что вы не сможете выйти даже в ноль если решите всё продать, ибо на продажах рынок будет падать точно с такой же силой. Получится вы накормите роботов и немного спекулянтов, но разве это цель умных денег? Конечно нет! Поэтому они работаю практически по одним и тем же двум алгоритмам и другого придумать нельзя. И если вы научитесь их распознавать, то дела ваши явно пойдут в гору.

Ещё на что стоит часто обращать внимание – это на кратность перестановки. За последние пару лет заметил, что часто перестановки происходят на величину диапазона проторговки, где происходит набор или разгрузка позиций. Также набор или разгрузка позиций происходит в основном в контртренде с основной массой участников рынка, а зачастую даже в контртренде с внешним фоном. Наверно свежи у вас в памяти ещё те дни, когда все падают а мы растём, или наоборот, как сегодня, все растут а мы весь день падали и аккуратно вплоть до новой поддержки нас с ускорением свозили.

: Торговля фьючерсом на индекс РТС

: Торговля фьючерсом на индекс РТС

Вот выше приведена динамика текущего фьючерса на индекс РТС за последние почти 1.5 месяца, включая обвал в начале марта. Теперь ещё раз прочтите этот пост и посмотрите на эту картинку и включите логику.

По своим среднесрочным счетам сегодня закрыл наполовину шорты, открытые в диапазоне 120000-120500. Ещё утром в обзоре я написал, что жду небольшой отскок вверх в пределах 0.5-1%, а потом движение вниз. Была небольшая уверенность, что цену дёрнут в диапазон 117000-117500 для набора топлива и потом пойдём пробивать отметку 114000. Но получилось немного по другому, после открытия на положительной территории нас сразу стали давить вниз, и на ровном месте, когда площадки во всём мире подрастали, нас свозили вниз и сделали перелой дня, для съёма стопов, после чего последовал выкуп. Это была явная очередная классическая схема, после которой я всё таки решил закрыть часть половину шортов.

Для примера привожу вам моменты, где я буду полностью восстанавливать короткие позиции.

: Торговля фьючерсом на индекс РТС

Не думайте, что я передумал смотреть вниз, но после такого развода обычно происходит небольшой вынос вверх, для нового набора топлива. Ну а если выноса не последует, то буду заново увеличивать шорт, после того, как день будет закрыт ниже отметки 114000.

С уважением, Василий Олейник, эксперт Инвестиционной компании «Ай Ти Инвест»

Спасибо за идею, что высота между этими "ступеньками" с набором/распределение иногда равная..
А еще чем короче это расстояние, тем ближе та расторговка в которой нынешнее движение развернут в обратную сторону. Ну это и логично в принципе.

Спасибо вам!