Торговля фьючерсом на индекс РТС как крупные игроки | Торговые стратегии

[Трейдер ММВБ]

Данный пост написал для пользы некоторых участников данного ресурса, для тех, кто меня читает и голосует и пишет слова благодарности, как в комментариях, так и в личку. Я немного устал, дел скоро много появится, поэтому буду реже сюда писать и заходить и поэтому хочется на будущее оставить немного полезной информации вам для раздумья. Всех секретов я конечно тут не выдам, но полезного за всё время написал тут явно много.

За последние два дня ситуация в мире практически не изменилась, среднесрочный сценарий снижения остаётся в силе и цели снижения на апрель также остаются в силе, а пока хочется поведать ещё один небольшой нюанс, который возможно поможет вам в торговле. Надеюсь, те кому я это объяснял на семинарах не будут в обиде на меня. Всё равно, мало кто сможет понять что делает (маркетмейкер) крупный игрок, без дополнительной информации в виде……. и в определённых….

Я постоянно говорю — следите за крупными игроками и поймите что они делают, тогда вы будите бежать не со стадом овец, а с умными деньгами и не попадаться на разводы. В прошлом году в Питере на конференции я уже разбирал работу крупных игроков и объяснял как правильно работать от уровней, единственное не пояснял момент как распознать что они делают в определённый момент. Но тем, кто понял как работать от уровней, этого знать даже не обязательно, очередной развод сам выдаст крупного игрока и правильную точку для входа только нужно дождаться, а не бежать впереди паровоза.

Торговля фьючерсом на индекс РТС как крупные игроки рынка

Торговля фьючерсом на индекс РТС как крупные игроки рынка

Торговля фьючерсом на индекс РТС как крупные игроки рынка

Вот для примера два разных графика и два разных фьючерса и почти два квартала динамики фьючерса на индекс РТС прошлого года. С одной стороны вы видите как идёт обычный даун тренд, но с другой стороны, если немного увеличить, то отчётливо видны зоны консолидации в которых и происходил набор или разгрузка позиций, после чего (маркетмейкер ) крупный игрок просто переставляет цену, но почти всегда даёт шанс хорошего входа на повторном тесте на прочность пробитого уровня. Возвраты и повторные тесты уровней после пробоя происходят и будут происходить в те моменты, когда нужно набрать топлива для движения, а топливо нужно очень часто. Если маркетмейкер хочет переставить рынок вниз, то нужно (засадить стадо овец) в лонги, что было кому продавать после пробоя уровня. Если маркетмейкер хочет переставить рынок вверх, то часто делает один или два захода вниз к предыдущему уровню (тест на прочность) чтобы в очередной раз засадить стадо овец уже в короткие позиции, на закрытии которых после перестановки уровня цена как раз и поедет дальше вверх на стопах и маржинколах. Чем больше цена стоит на одном уровне, тем больше там набирает топлива. Я уже пояснял, что движение вверх на рынке происходит на половину только за счёт закрытия коротких позиций и ни один крупный игрок не будет полностью двигать рынок своими деньгами, иначе он не заработает. Подумайте сами, если покупать рынок и тем самым двигать его, то ваша средняя цена размажется, и когда вы зайдёте то средняя цена покупки будет такой, что вы не сможете выйти даже в ноль если решите всё продать, ибо на продажах рынок будет падать точно с такой же силой. Получится вы накормите роботов и немного спекулянтов, но разве это цель умных денег? Конечно нет! Поэтому они работаю практически по одним и тем же двум алгоритмам и другого придумать нельзя. И если вы научитесь их распознавать, то дела ваши явно пойдут в гору.

Ещё на что стоит часто обращать внимание – это на кратность перестановки. За последние пару лет заметил, что часто перестановки происходят на величину диапазона проторговки, где происходит набор или разгрузка позиций. Также набор или разгрузка позиций происходит в основном в контртренде с основной массой участников рынка, а зачастую даже в контртренде с внешним фоном. Наверно свежи у вас в памяти ещё те дни, когда все падают а мы растём, или наоборот, как сегодня, все растут а мы весь день падали и аккуратно вплоть до новой поддержки нас с ускорением свозили.

Торговля фьючерсом на индекс РТС

Торговля фьючерсом на индекс РТС

Вот выше приведена динамика текущего фьючерса на индекс РТС за последние почти 1.5 месяца, включая обвал в начале марта. Теперь ещё раз прочтите этот пост и посмотрите на эту картинку и включите логику.

По своим среднесрочным счетам сегодня закрыл наполовину шорты, открытые в диапазоне 120000-120500. Ещё утром в обзоре я написал, что жду небольшой отскок вверх в пределах 0.5-1%, а потом движение вниз. Была небольшая уверенность, что цену дёрнут в диапазон 117000-117500 для набора топлива и потом пойдём пробивать отметку 114000. Но получилось немного по другому, после открытия на положительной территории нас сразу стали давить вниз, и на ровном месте, когда площадки во всём мире подрастали, нас свозили вниз и сделали перелой дня, для съёма стопов, после чего последовал выкуп. Это была явная очередная классическая схема, после которой я всё таки решил закрыть часть половину шортов.

Для примера привожу вам моменты, где я буду полностью восстанавливать короткие позиции.

Торговля фьючерсом на индекс РТС

Не думайте, что я передумал смотреть вниз, но после такого развода обычно происходит небольшой вынос вверх, для нового набора топлива. Ну а если выноса не последует, то буду заново увеличивать шорт, после того, как день будет закрыт ниже отметки 114000.

С уважением, Василий Олейник, эксперт Инвестиционной компании «Ай Ти Инвест»

[Burasic]

Спасибо за идею, что высота между этими "ступеньками" с набором/распределение иногда равная..
А еще чем короче это расстояние, тем ближе та расторговка в которой нынешнее движение развернут в обратную сторону. Ну это и логично в принципе.

Спасибо вам!