Аналитика и прогноз по доллару и нефти от Елены Соколовой | Аналитические обзоры

[Елена Соколова]

Предлагаю рассмотреть еще один сценарий развития поведения котировок курса рубля, он имеет столько же шансов на жизнь как и предыдущий сценарий. Обратите внимание на сценарий на графике ниже, он значительно отличается от предыдущего, но технически обоснован.

Сейчас курс доллара находится на уровне 75.34, нефть торгуется на утренней сессии по ценам 35.35$ за баррель, все трейдеры ждут открытия торгов в Европе, ну и в России, хотя признаюсь, основная ликвидность приходит именно с бирж Европы, тем более, если речь идет о нефтяных контрактах на Brent, на московской бирже товарные фьючерсы практически не имееют ликвидности, если сравнивать с ликвидностью Лондона или CME

[Елена Соколова]

Если внимательно посмотреть на месячный график пары USDRUB, можно увидеть, что курс доллара может иметь теперь направленное движение на уровни 60-65 рублей за доллар. Весь вопрос как всегда в перспективах нефти, а также сколько процентов будет коррекция или это вообще перелом восходящего тренда

Возможный сценарий, это движение на 60-65

[Елена Соколова]

На данный момент курс доллара к рублю закрепился около уровня 62 руб., многие трейдеры покупают активно в надежде на возврат в канал 63-66 руб. но я ожидаю скоростной пробой уровня 62 руб. вниз, в СМИ данное событие свяжут с данными по запасам вторника и среды, но причина как всегда кроется в позициях крупных игроков на рынке.

Техническая картина следующая. Перелом восходящего тренда уже состоялся, индекс доллара на максимумах, нефть как обычно выносит всех игроков волатильностью, индекс ММВБ скорректировался и готов вместе с американским рынком на новые вершины двигаться. Мои цели по паре доллар/рубль 62 - 60 - 58 - 56 - 58 - 59 - 56, далее резкий вынос на 49 в перспективе 12-15 месяцев, если не произойдут чрезвычайные ситуации в мире.

второй сценарий: возврат в канал 63-66 руб., но информация говорит о том, что данные диапазон подошел к завершению, при выходе из него очень многие быки пострадают

[Елена Соколова]

Нас ждет интересная неделя, 14 декабря в среду на заседании ФРС, будет вынесено решение по ключевой процентной ставке, ожидается повышение на 0.25%. Индекс SP500 и другие фондовые индексы, в т.ч. ММВБ на прошлой недели обновили свои исторические максимумы, позиции медведей уже трещат по швам, но маржин колов не было, успели только снять стопы выше вершин.

Ситуация по нефти, говорит сама за себя, если открыть недельный график Brent. Как видите, нефть рисует красивую разворотную фигуру и ее подтверждением был выход с 45 на 54 на недельных свечах. Уверена каждый смотрящий график ниже, понимает, что первая цель нефти Brent это 65 долларов за баррель, причем движение должно быть сильное и без откатов

Нефть Brent недельный ТФ

Что может сделать рубль на фоне этой ситуации? Если предположить, что ставка ФРС возобновит рост сп500, а нефть начнет отрисовывать фигуру разворота - рубль мы можем увидеть по цене 61 рубль за доллар США - уже на этой неделе и ниже, а далее все зависит от того, нужен ли крупным игрокам и гос-ву рубль дешевле 60 рублей. Если нужен, то увидеть 59, а затем и ниже очень реально, если же курс ниже 60 не нужен вышестоящим игрокам и заинтересованным лицам, мы можем увидеть коридор цены в диапазоне 2-3 рублей в течении долгого времени.

Что будет, если ФРС сохранит ставку без изменений? Вероятнее всего фондовые индексы продолжат свой рост, с другой стороны все мы знаем, про ложный вынос, поэтому, каким бы не было решение, помните - первая реакция - 1-2 дня - будут ложными (так бывает в 60% случаев), поэтому пострадают ВСЕ, кто прав и кто нет!

Курс доллара к рублю перед ФРС

А теперь, смотрим на график рубля! Что мы видим? Каждый из вас, отчетливо видит, что курс рубля к американской валюте, стоит на рубеже и эта неделя имеет слишком много оснований, чтобы наконец-то пробить коридор 66-62 вниз и устремится на юг, где нас ждет первая сильная поддержка лишь на 49 рублях! Поверить в это сложно и по сути такое резкое усиление курса рубля мало кого обрадует перед Новым Годом 2017, но график нам говорит именно об этом. Конечно, разворот на 66 также выглядит технично обоснованно, но я уже полгода жду реализацию пробоя канала вниз - просто будет красиво по технике.

Я уверена, что каждый читающий эти строки и торгующий трейдер, понимает риски нахождения в спекулятивных позициях на этой неделе и 14 декабря, поэтому пожелаю вам удачи и попутного тренда для вашего счета. Все вышесказанное является лишь частным мнением, мое видение меняется вместе с текущей реальностью, на которую как вы знаете влияют сотни факторов.

p.s > не пытайтесь интерпретировать макроэкономические данные, новости и любую информацию, а просто следите за ценой на графике и решения делайте, исключительно исходя из трендов на дневных-недельных-месяных таймфреймах

[Елена Соколова]

Минфин собрался обесценивать рубль на 10%. Статья в интернете с провокационным заголовком "Текущий курс рубля объявлен невозможным" была опубликована сегодня на Коммерсанте. На самом деле заявления о том, что Минфин собирается девальвировать рубль не было. Были опубликованы бюджетные расчеты, из которых следует, что при цене нефти $58 и курсе доллара 64 бюджет РФ будет сбалансирован. Нефть сейчас $55, а вот бакс упал до 60.

При $55 и курсе 60 Россия «получает» с барреля: 3300 руб.
А при $55 и 64 доход вырастет до 3520.
=> Чем ниже курс рубля, тем проще выполнять бюджетные обязательства.
Минфин подсчитал, что если не «трогать рубль», то для того, чтобы доходы бюджета сравнялись с расходами, потребуется цена нефти $76 и выше. В то время как при девальвации рубля до 63,6 хватит и цены $60.

Первоисточником информации стал Рейтер, который полностью опубликовал бюджетные параметры минфина:

Соответственно, для того, чтобы «помочь бюджету» и всей российской экономике, Минфин (или ЦБ?) должен будет начать скупать валюту пока курс не достигнет заданной величины. Объемы ежедневной покупки при различных ценах на нефть также указаны в табличке.

Вся эта история носит название "бюджетное правило". Покупать минфин валюту будет при любой цене нефти которая больше заложенной в бюджет $40/баррель. Сомнение вызывает ежемесячная сумма покупкок — $3,53 млрд — сможет ли она при $60 за баррель остановить укрепление курса рубля и вызвать его снижение? - вот такие вещи пишет Тимофей Мартынов на смартлабе.

--------

На момент выхода новости в Коммерсанте доллар рубль торгуется по 60.10, с этого момента начинаем отсчет и смотрим куда теперь пойдет курс доллара :)

[Елена Соколова]

Доброе утро! Сегодня я начинаю ведение персональной закрытой ветки на форуме, где я буду публиковать свое видение валютного и нефтяного рынка, модератора прошу перенести все мои сообщения с прогнозами в эту тему. Если у вас возникнут вопросы, пишите личные сообщения на форуме.

На прошедшей неделе многие авторитетные СМИ опубликовали информацию о девальвации рубля на 10% в ближайшее время, вскоре появилась информация о предполагаемом выкупе валюты с рынка начиная с 7 февраля, что позже подтвердилось публикацией на сайте Минфина.

Реакция рынка 31 января была противоположной ожиданиям и курс доллара начал падать, на текущий момент падение достигает 3% и никто не знает, чего ждать дальше.

Поведение рубля после сообщения в СМИ

Итак, сегодня 7 февраля ЦБ РФ начинает выкуп валюты, рассмотрим сообщение на сайте Минфина:

Отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки, соответствующей Федеральному закону о федеральном бюджете на 2017-2019 годы, в феврале 2017 года, прогнозируется в размере +113,1 млрд. руб.

Средства в указанном объеме будут направлены на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 февраля по 6 марта 2017 года. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 6,3 млрд. руб.

К совершению указанных операций покупки иностранной валюты Минфином России будет привлекаться Банк России. Каждый рабочий день в течение указанного периода Банк России будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня.

Приобретенная иностранная валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства в Банке России. Указанные операции будут проводиться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2013 года № 816 «Об осуществлении операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) иностранной валюты».


Что мы видим? В течении месяца ежедневно ЦБ будет покупать на бирже валюту на 6.3 млрд. рублей. На первый взгляд многие начинают думать об интервенции и все побежали покупать доллары, ведь население в России не знает банальные цифры, такие как например обычный дневной оборот на валютном рынке по USDRUB_TOM, а он между прочим составляет 200-300 млрд. рублей за торговую сессию.

А теперь посчитайте, могут ли сдвинуть покупки доллара ЦБ в размере 6 млрд. рынок с объемами в сотни миллиардов?

На рынке сложилась неоднозначная картина в паре доллар/рубль, при падении нефти на 1.5% рубль вместо того, чтобы тоже упасть, укрепляется на 1%, большинство обычных граждан в замешательстве и не знают что делать и чего ждать, но в любом случае наблюдение нас ждет интересное, многие ждут результаты торгов 7 февраля, т.е. сегодня.

Остается только внимательно наблюдать за действиями Центрального Банка на спотовом рынке, реакции спекулянтов, на объемы и получать бесценный опыт, котировки нефти Brent сейчас стали оказывать минимальное влияние на рубль, но это явление временное.

[Елена Соколова]

Котировки нефти снизились еще на 1 доллар и достигали уровней 54.40, что ранее соответствовало курсу рубля 61-62 за доллар США. Нефть Brent сейчас торгуется в точке вращения 55.55, данный уровень является точкой возврата уже второй месяц. Вчера были опубликованы данные по запасам нефти, которые показали рост более чем на 11 млн, чем прогнозировали аналитики

Запасы нефти прогноз +2.5 факт +13.8

Предыдущий пик такого роста запасов был 2 ноября, после чего нефть упала на 5% и достигла локального дна. На фоне этого курс рубля выглядит привлекательно для покупок, но складывается интуитивное ощущение, что курс выше 60 для 2017 года - редкое явление. Очень много мнений о целях 57 рублей за доллар как средняя точка вращения в 2017 году, но если сделать корректировку на то, что все "интуитивные мнения" населения всегда обыгрываются рынком, стоит ждать совсем других цифр, а это или 49-57 или 59-65 в протяжении 2017 года.

Сейчас курс доллара торгуется по 59 рублей на торгах в Азии, на открытии ММВБ ожидаю рост котировок доллара в первый час торгов, боковое движение в тенденции дня и возможные выбросы вверх, в связи с этим сохраняю свои длинные позиции от 58.70, отмена сценария - долгое закрепление на уровне 57

[Елена Соколова]

При закреплении курса доллара ниже 58 закрываем все длинные позиции, напомню, что стоп рекомендовался на уровне 57.70, сегодня мы видели объемный пробой с выкупом на 57.85, нефть Brent может стать фактором разворота тренда по рублю. Сейчас идет проторговка уровня 58 руб., который на мой взгляд является или точкой разворота или последним уровнем перед походом на 55

Проторговка уровня 58 - поддержка, финальная

[Елена Соколова]

Текущая ситуация с нефтью очень неоднозначная, на фоне ежедневных обновлений исторических максимумов на фондовых площадках США и Европы, нефть продолжает торговаться в диапазоне вокруг своей точки вращения 55.55$ за баррель нефти Brent.

Рубль продолжает усиливать свои позиции и доллар опустился ниже 57 рублей на торгах в Азии, индекс ММВБ вчера показал на мой взгляд последнюю медвежью свечу и сегодня должен быть разворот. Если данный сценарий оправдается и фондовый рынок начнет сегодня активно расти, мы сможет наблюдать рост курса доллара, при этом влияние котировок нефти могут сдерживать коррекцию.

На текущий момент занимаю выжидательную позицию, так как вероятность движения в сторону 55 рублей за доллар равнозначна возможности коррекции на 58.5. Также нужно учитывать, что точкой фиксации убытков тех кто покупал в диапазоне 62-65 является уровень 55 и ниже, поэтому в случае снижения первая цель - это стопы ниже 55 и долгая проторговка на этом уровне. Цели по нефти Brent остаются прежние - пробой уровня 60$ за баррель

[Елена Соколова]

В моей торговой системе поступил очень сильный сигнал на длинные позиции Brent, первая цель 58$ за баррель, напомню, что сейчас цена черного золота составляет 56$. Первая задача закрепиться выше 58$, тогда следующая дневная свеча без труда пробьет уровень 60$. По рублю взгляды остались прежними (см. посты ниже)

[Елена Соколова]

Подтвердилась техническая формация по нефти Brent в движении на 60$, подтверждение сигнала - движение на 58$ и отсутствие отката на 56$, в таком случае 58-60$ нас ждут в пятницу и на следующей неделе.

Ситуация по российскому рублю туманна, не рекомендуем спекулятивные операции

[Елена Соколова]

Покупаем сегодня Brent по 51.70, стоп-лосс 49.80, тейк-профит 58$
Сегодня уникальная возможность войти в такую сделку, соотношение риск-профит 1:3
Нетерпеливым рекомендую закрывать позицию на уровне 55.50$, флет никто не отменял

[Елена Соколова]

Покупаем сегодня Brent по 52.10, стоп-лосс 51.50, тейк-профит 55$
Сегодня трейдеров ждет волатильный и необычный день, всем удачи!

[Елена Соколова]

Доброе утро. Меня активно начали спрашивать, что делать с валютой в предверии приближающегося нового года. Многие жители нашей необъятной родины озадачены сохранением покупательной способности своего капитала, в памяти отчетливо проясняется декабрь 2014 года и обесценивание рубля.

Мои ожидания роста котировок нефти оправдались и мы увидели цены в районе 60$ за баррель нефти Brent, но курс российской валюты довольно неохотно следовал в сторону усиления, так вместо 54-55 руб., мы увидели только 57. Прошла неделя и ситуация кардинально поменялась, внимательно рассмотрим недельный график нефти

Мы наблюдаем ложный бычий сигнал, неделя закрылась в полугодовом диапазоне и сигнал выхода из этого диапазона был отменен, цены снова находятся на уровне сопротивления 55.55$ по марки Brent.

В связи с этим меняется сценарий движения по паре доллар США и Российский рубль. Сейчас нефть снова на распутье и имеет 60% шансов начинать движение на уровень 48$ и при таком сценарии долго ждать курс доллара по 59-61 не придется. Добавим общую напряженность в предверии нового года, выборов в России и становится очевидным, что локальный минимум 57 рублей протестирован и остается таковым, некой поддержкой.

Своим клиентам я рекомендую покупать американскую валюту по 57 руб., и делать это не в рамках спекулятивной стратегии, а с целью долгосрочного вложения от полугода до года. Высока вероятность повышенного спроса на валюты в первом полугодии 2018 года, поэтому уже к этому моменты мы можем увидеть цены выше 60 и возможности купить по 57 уже не предвидится.

Ввиду общей напряженности и неопределенности на финансовом рынке, а также вероятности резкого падения фондового рынка США, импульс в область 64 руб. за доллар США является базовым сценарием. В целом мои ожидания относительно уровня 54-55 по доллару сейчас неактуальны. Рекомендую формировать резервный валютный портфель с целью сохранения средств, о заработке на колебаниях валют как ни странно мои клиенты сейчас не думают, задача сейчас одна - сохранить средства

[Елена Соколова]

С Новым 2018 годом! Друзья мои и коллеги и просто читатели, поздравляю Вас с Новым 2018 годом! Желаю здоровья, понимания в семье и исполнения всех ваших добрых желаний.

Хочу предостеречь Вас от возможных движений в валютных парах с долларом, вероятно нас ждет сложный финансовый год, который запутает нас многих. Ситуация с Северной Кореей, а также иные катализаторы, могут спровоцировать падение стоимости доллара на мировой арене. Как это скажется на паре USDRUB теперь сказать сложно, т.к. открыт новый чрезвычайный сценарий, следствием которого, может стать движение курса рубля к отметке в 50 руб. за доллар США. Призываю Вас быть очень осторожными в выборе направления ваших вложений и оперативно пересматривать свою стратегию.