Вы никогда не заработаете на бирже, используя стакан и ленту | Торговые стратегии

Дорогие мои друзья, спешу вас разочаровать. Ваши попытки анализировать сделки купли-продажи на фьючерсных контрактах и любых спотовых инструментах, которые имеют свои зеркальные аналоги используемые для арбитража - это все пустая трата времени!

Вас учат "учители" читать биржевой стакан и торговать от плотностей, разъедании объемов, следить за лентой сделок и использовать кучи новомодных скринеров. Думаете вы заработаете используя эти вводные данные? никогда! заработают только владельцы платных терминалов и скринеров и их агенты-распространители в виде учителей гуру-трейдинга, которые на самом деле зарабатывают не на бирже, а на наивных учениках купивших очередной курс по биржевой торговле...

Если у вас есть опыт торговли и вы как минимум 100 часов смотрели в биржевой стакан, вы возможно поймете о чем я хочу написать ниже, а если вы имеете поверхностное суждение об устройстве финансовых рынков, у вас нет шансов понять и осознать, ту ценность, которая будет сказана ниже

Если вы не знаете как устроен арбитраж на финансовых рынках, как работают арбитражные HFT-алгоритмы, какой процент оборота банки и крупные фонды отводят под арбитражные сделки, - то, не читайте дальше, а изучите подробно этот термин

На финансовом рынке вообще делать нечего, если вы не изучили АЗЫ, за исключением, когда ваша цель это лудомания, получение эмоций от эмоциональных качелей. В принципе ради этого здесь и находится большинство, но не признаются себе в этом. Все они мечтают "зарабатывать и жить с ранка", но у всех, есть другой стабильный источник дохода, который и позволяет жить, платить за кредиты и ипотеку, закрывать свои базовые потребности, а остаток средств направляют на рынок, чтобы купить надежду и эмоции, ну и заодно с умным видом пообщаться с "коллегами" в интернете, приобщив себя в высшей касте человечества, к воротилам на Wall Street, сидя в трусах на диване...

Лента сделок

Итак, вы ведете анализ исполненных заявок биржей и смотрите их например в таблице обезличенных сделок торгового терминала. Что вы видите? Возьмем например вот такую ситуацию:

: Таблица обезличенных сделок

Что означают сделки "купля?".

1. Кто-то покупает по рынку
2. Кто-то закрывает свою позицию
3. Маркет-мейкер выравнивает позицию
4. Трейдер или маркет-мейкер балансирует опционную конструкцию
5. Кто-то формирует арбитражную позицию
6. Трейдер или маркет-мейкер хеджирует позицию и т.д.

Т.е. большое количество покупок по рынку, абсолютно не дает никакого сигнала, данная информация не несет никакой практической пользы и не позволяет делать статистическое преимущество при входе в позицию, тк не может однозначно сигнализировать о "силе" продавца или покупателя и их рыночного ожидания и формируемой позиции.

Конкретного сигнала может и не дают, но для составления общей картины торгового дня будет полезно, неужели в скальперских приводах просто для красоты все эти кластеры и графические объемы?

Fedor_Spb писал(а):Конкретного сигнала может и не дают, но для составления общей картины торгового дня будет полезно, неужели в скальперских приводах просто для красоты все эти кластеры и графические объемы?

Как у каждого "экстрасенса" есть мишура в виде разных побрякушек, так и у трейдеров, есть красивые и сложные на первый взгляд обывателя "фишки", все это для того, чтобы не было скучно и казаться чем-то сложным, все эти индикаторы, 6 мониторов, черные темы красочных графиков, все это для того, чтобы более "аппетитной" казалась торговля на бирже

Торговые системы построенные исключительно на работе с одним стаканом и изучении формаций в нем с последующей отработкой в торговле, больше имеют шансы 50/50, т.е. сегодня заработали, завтра проиграли, но комиссии заплатили. В итоге если не будет срыва в тильт с безумными рисками, вы в лучшем случае будете болтаться вокруг стартовой суммы депозита, при этом заплатите брокеру и бирже хорошее вознаграждение.