Как избежать избыточной оптимизации? | Торговые роботы, алготрейдинг

Создал механическую торговую систему для MT5, которая торгует прорыв диапазона. После оптимизации, при запуске на новых данных быстро проигрывает на Демо-счёте. Однако, в тестере, на исторических данных за 2 года, “зарабатывает” миллионы.

Как правильно оптимизировать? В книге написано: сначала оптимизация, потом тестирование на пробном историческом периоде. Как это реализовать? Тестировать на новом историческом периоде лучшие результаты оптимизации? Сколько брать вариантов?
Какие временные периоды брать для тестирования и оптимизации, дайте совет?

Также посоветуйте, что из книг почитать, где реальный опыт, а не вода?

Заранее спасибо!

Сергей, это проблема, которая не имеет решений. Я плюнул и просто гоняю в реал-тайм режиме, диверсифицируя разными инструментами. От оптимизации я вообще отказался, просто выставляю параметры например сл и тп 3 к 1 на неделю, потом 2 к 1 и тд., заоптимизированная МТС это на мой взгляд пустая трата времени, которая оправдывает себя только в одном случае - когда стоит цель ее продать

Оптимизация на исторических данных - это способ подобрать наиболее результативные входные параметры торгового робота. Но, есть одна закономерность, которая касается непосредственно уровней ТП и СЛ. Дело в том, что я провел эксперимент, выставляя например уровни 300 и 100 соответственно, получаю некоторые данные и так снова и снова, например с шагом 500 или 100, далее делаю выводы, вроде все просто.

В итоге я получаю например, лучшие результаты с уровнями 250 и 140. Вроде все, начинай торговать и зарабатывать! НО!!! Для проверки, я пробую прогнать на уровнях 251 и 139 - суть же не должна меняться? И что я вижу? Статистика значительно отличается и становится намного хуже.

Какой вывод можно сделать? Оптимизация и подбор уровней ТП и СЛ на исторических данных не имеет смысла!

Данное правило применимо к любым переменным, не только к уровням тейк-профит и стоп-лосс, тоже самое будет и с параметрами технических индикаторов.

Так что получается, вообще не оптимизировать? Хоть и удивлён вашими ответами, но спасибо за помощь!

В книге Ричарда Вайсмана, автор использует стандартные параметры индикаторов из классического технического анализа. Только тестирует торговые системы на десятилетних исторических данных для проверки эффективности, что-бы выбрать лучшую стратегию.
Там же сказано: чем система проще, тем лучше.
Такой подход оправдан? Имеет ли смысл тестирование на старых данных? Как то же надо выбрать торговый инструмент.

И что в итоге Ричард стал миллиардером за счет работы индикаторов? На рынке зарабатывают только те системы, которые знают будущее (таких нет) или используют неэффективности.

На форуме трейдеров представлены биржевые онлайн графики на новейшем HTML5 с возможностью отслеживать курсы валют в реальном времени. Котировки транслируются с межбанковской валютной биржи FOREX и MOEX. На странице Вы найдете биржевые графики и курсы доллара, евро, нефти Brent и золота, а также курсы ЦБ РФ и конвертер валют (валютный калькулятор).