Дневник Трейдера (Trader's Diary) | Прогнозы, аналитика и анализ рынков

Новый год начался для меня неприятными сюрпризами :evil:
Облигации преподнесли сюрприз

Я не ожидал такой волатильности от 30 летних трежерис США и на этом потерял приличные деньги.
Было понятно, что пересидев в кеше новый год, участники ранка начали выводить деньги на благие цели, например, началась скупка акций США, что прекрасно было видно на индексах акций.
По нефти встал в шорт от уровня 50$, но оценив неопределенность на рынке, а также по-прежнему малые объемы решил выйти на 48$.
Аккуратно начал снова покупать бонды США, но сразу почти вышел, - при первом росте в конце сессии 6 декабря. Обстановка крайне не ясная.
Пара EURUSD наконец-то начала снижение в зону, которую я ожидал, но к сожалению без меня, - перед новогодние всплески до 1.41 выше меня припугнули, а также неопределенность между франком и евро, что я решил сойти с поезда. Как обычно поезд уехал без меня :(

Единственное, что сдерживает меня сейчас от покупки контрактов на продажу нефти, это паническая зависимость толпы от происходящих конфликтов в Секторе газа, а также проблемами, которые уже у всех в горле – Газпром и Нафтогаз Украины.
Также по нефти отчеты СОТ показали огромный приток покупателей, что может помочь пробитию 50, да 60$ за баррель.

Пока все идет по плану. Статистика запасов нефти, вышла к пределах моих ожиданий - ожидалось - рост запасов на 0.7M, а фактические значения рост 6.7M
В результате сейчас цены на LS 44.80$

Если котировки так легко опустились из-за отчетности по запасам до 42$ в то время, как военные действия продолжаются, означает, что те огромные шаги, которые были от 31 декабря и до 50.400$ за Light Sweet были пусто спекулятивные и не носили серьезные намерения участников.
Возможно еще не все пришли с каникул, объемы по прежнему низкие.

30 летние облигации закрепились в диапазоне, в то время как 8 января 10 летние трежерис вышли из диапазона и направились к отметке 125.7
Жду развития событий и прорыв диапазона у 30 летних бондов, а пока смело работаю в канале.
Ожидаю роста в среднесрочной перспективе в первую очередь по 5 и 10 летним, надеюсь, что за ними последуют и 30 летние облигации, которые в последнее время напрочь отказываются следовать за своими соседями.

10 летние, а также 5, 2 и 30 облигации показывают рост по итогам торгов 9 января dol
Открыл короткие позиции по 30 year Bond USA с мин.риском от пика роста, возможен возврат в канал

Цены на нефть опустились до 39.415, но сейчас торгуются выше 40 долларов за баррель, возможно, что уровень 40 долларов будет локальным сопротивлением и дном в январе

Вот и долгожданное падение...

В связи с концом недели и выходными, закрываю позиции, фиксирую прибыль
Неделя была успешной.
До понедельника! Всем всего хорошего.

На такой ноте заканчиваем торговую неделю!

Пока в это время индекс S&P 500 пробивает диапазон 890 и снижается к 884, нефть торгуется на отметке 40.5$, EURUSD 1.3432

Нашел минутку, пишу с коммуникатора. И так, что мы имеем на 19 января 2009

30 летние облигации 12 января, отскочили от верхней границы канала и дали возможность заработать на работе в канале. 10 летние не отличились на этот раз и также упали вслед за 30 летними. Сформировалась идеальная картина для входа в длинную позицию по 30 летним бондам, так как они в отличии от 10 летних продолжали находиться на минимумах года. Акции США продолжили свое падение, цены на нефть после тестирования уровня 50 долларов упали на минимумы 36 долларов.

На таком фоне свой рост как грибы начали 10 летние облигации, и в самый короткий промежуток времени цены вернулись в диапазон максимумов 2008 года. Все падение было отыгранно.

Но в это время, на очень низких уровнях продолжали находиться 30 летние бонды. Рост был неизбежен. В результате 14 января на открытии американской сессии котировки облигаций выросли и ростом перекрыли 50% всего падения от максимумов.

Но 15 число стало пиковым как для облигаций так и для акций. От уровня 812пп по индексу SP500 начались покупки, вслед за этим начались продажи на рынках трежерис.

Британский фунт продолжают активно продавать вслед за длинной серией негативных макроэкономических данных. Евро также сдает свои позиции на фоне укрепления доллара и ситуацией с процентными ставками ЕЦБ.

Сейчас пара евродоллар торгуется в пределах диапазона средних.

Что касается рубля, так конечно ситуация не радует.
Всю осень ЦБ сдерживал падение рубля, на что потрачены миллиарды долларов, бивалютная корзина еле сдерживалась на уровне 30.5

И что в итоге? В итоге с 1 января мы наблюдаем приличную девальвацию, падение разом на 1.5 рубля к курсу доллара.
Курс стоит на абсолютном максимуме и скорее всего до конца месяца снижение курса национальной валюты продоожиться.
Если брать минимум доллара в приблизительно 23 рубля, что был летом, то можно сделать вывод, что за полгода мы потеряли 30% и более своих сбережений, которые были в рублях.
Цены на нефть в районе 30 долларов могут спокойно опустить рубль до 40 рублей за доллар.

Покупать сейчас рубль думаю не самое мудрое решение, так как не исключено, что курс у пика.
Повезло тем у кого депозиты были в долларах последние 6 месяцев, в России владельцы этих счетов стали богаче на 32% своих рублевых друзей.

Вот наступила последняя неделя января 2009 года. Аналитики обещают неделю с повышенной волатильностью на всех финансовых рынках.

Проанализируем прошедшею неделю.
Пара евродоллар всю неделю активно снижалась, вслед за котировками фондовых площадок.
30 летние облигации пробили нижний диапазон и стремятся вниз. Отчеты СОТ показывают увеличение количества коротких позиций.
Золото и нефть показали активный рост в последний день недели. Золото достигло отметки 900 долларов.
Открыты позиции на продажу:
Золото от 899.6
Нефть QM от 46.300
Стоп приказы выставленны чуть выше максимумов пятницы.

Сработали стоп-приказы, понедельник обещает быть жарким...

Сегодня день богат статистическими данными по азии, еврозоне и США

Ключевые индикаторы еврозоны оказались лучше прогнозов, в том числе индексы Ifo, что способствовало росту британского фунта и евро против доллара.
Котировки на золото снизились, в то время как фондовые индексы замерли в ожидании.
Падение доллара было не долгим, уже через 50 минут после выхода макроэкономических данных евро и фунт потеряли все завоеванные ранее позиции.
В это время облигации начали демонстрировать рост, фондовые индексы начинают снижение.
Евро не смог закрыть час ростом на фоне Ifo, что не удивительно. Не смотря на то, что аналитики прогнозировали спад, а фактическое значение оказалось выше, это не вносит позитива в долгосрочной перспективе. Участники рынка в большей части ожидали именно роста, по сравнению с предыдущим значением.

Особое внимание стоит обратить сейчас на фондовые площадки. Падение индексов вероятнее всего потянет за собой евро и фунт.

Сейчас пара евродоллар торгуется на уровне 1.3237, что на 90 пунктов ниже максимума часом ранее.

Остается наблюдать за развитием событий до и после открытия Nymex в 17:30 мск

К открытию североамериканской сессии пары евродоллар и фунтдоллар сдали еще по 100 пунктов.
Фондовые индексы торгуются в диапазоне в отрицательной зоне.
Облигации продолжают стремительный рост.
Нефть упала ниже минимомов 26 числа до 44.300

Европейские валюты после небольшого снижения продолжают торговаться возле максимумов вторника, фунт вырос и торгуется на уровне 50% от падения на прошедшей неделе.
Вероятнее всего валюты корректируются после резкого обвала на прошлой неделе. Евро и фунт находятся по прежнему уязвимыми и могут резко упасть в любой момент по отношению к йене и доллару.
Фондовые индексы продолжают рост, но покупки на данный момент ограничены по прежнему негативными ожиданиями по отчетностям и спросу.

Рекомендуются короткие позиции по фунту с стоп приказами на уровне 1.4440 и первоначальной целью 1.4050

После заседания ФРС доллар торгуется с повышением против всех основных валют.
На торгах в Азии пара евродоллар упала до 1.3085, пара фунтдоллар до 1.4124. На открытии европы пары продемонстрировали гэпы вниз, что является сильным сигналом о склонности пар к падению.

Нефть после спекулятивного роста снижается на фоне роста доллара, а также увеличения количества запасов нефти в США.

Облигации упали после заявления ФРС о готовности выкупать долгосрочные облигации. Сформировалось дно - поддержка, от которой можно открывать длиные позиции со стопами ниже уровня 128.20000

Фунт и евро продолжают свое снижение, после публикации блока данных по США и Еврозоне. Котировки акций также снижаются, на фоне снижения желания рисковать на рынке.
Золото выросло до 909$ с 875$ за 9 часов на торгах 29 января, инвесторы вновь вкладыватся в кеш.

Рубль упал за сутки на 6% по отношению к доллару. В обменных пунктах курс достиг верха коридора 37 рублей

И так наступил февраль 2009, первая торговая неделя февраля. С чем Вас поздравляю :)
На прошедшей неделе мы могли наблюдать ослабление евро к доллару, в то время как британский фунт демонстрировал рост. Что показывает разделение мнений относительно европейских валют по отношению к евро и фунту. На этой неделе в пятницу будет опубликовано решение по процентной ставке банка Англии. Сейчас ставка 1.5%, ожидается снижение на 50 базисных пунктов до 1%
Фунт подошел к важному уровню 1.45 и закрылся на этой отметке в пятницу вечером. Сейчас я наблюдаю гэп и снижение, на данный момент курс составляет 1.4445
Открыты короткие позиции, поэтому внимательно наблюдаю за динамикой. Курс фунта мог вырасти на прошедшей неделе на фоне коррекции, после очень глубокого падения, плюс мы имеем поддержку на уровне 1.40, который был минимумом 1993 и 2001 гг., тем не менее британская валюта находится по прежнему под давлением негативных экономических данных и ситуации в целом. Поэтому пока вижу только продажи с текущих уровней.

Еще более интересная картина по золоту. Я открыл короткие позиции с уровня 919$, сейчас цены на золото 926$. Уровень 920 считаю средней силы сопротивлением и ожидаю коррекцию как минимум к 900$, а потом и 875$

На графике ниже, мы видим свечной анализ, проведенный одним участником конкурса трейдеров.
Хочу сказать свое мнение по теме свечного анализа:
Ничего более глупого быть не может, чем эти "облачка" "кресты" и "молоты" :rofl:
Вот такое у меня отношение к свечному анализу!

odrap писал(а):а как относишьсяк индикаторам? И если они не фуфло, то какие посматриваешь и на каких временных интервалах?

Использую в работе только индикаторы - уровни, в том числе точки вращения и сопротивления/поддержки Pivot

Уровням свойственно иметь силу от тикового ТФ до месячного...
Да и не нужно забывать про объемы!

:dance: Подведу итоги по последнему сообщению от 02 фев 2009, 02:49

Мои продажи по золоту от 919 были удачные и золото успешно упало до 890$, на 901 я закрыл прибыль

Фунт в начале недели упал и сделки ушли в безубыток, где и были закрыты все позиции.

Далее в ожидании снижения ставки банка Англии я продавал фунт, но фунт оказался в руках "быков", что послужило крупными минусами на счете. По сей день не понятно, что способствовало бурному росту фунта.
Думаю, что при первой возможности фунт скинут и сделают это резко и низко, так как негатив британской экономики никем не забыт... Первая же негативная статистика думаю хорошо продавит фунт.

Единственным фактором роста является отскок от 1.40 - уровня 1993 года и коррекция после ОЧЕНЬ стремительного падения с лета 2008

Думаю фунт теперь не скоро вернется к 1.50, причины на то есть, объяснять долго - скажу кратко, на 1.50 будет фиксация прибыли от 1.40, что скинет пару на 500-1000пп

Золото аккуратно покупаю от 895$, есть вариант, что о золоте вспомнят, плюс физический спрос

FXTR писал(а):Думаю фунт теперь не скоро вернется к 1.50, причины на то есть, объяснять долго - скажу кратко, на 1.50 будет фиксация прибыли от 1.40, что скинет пару на 500-1000пп

Золото аккуратно покупаю от 895$, есть вариант, что о золоте вспомнят, плюс физический спрос

Спустя 2 дня - фунт упал на 700пп, золото выросло до 946$

Очень интересные и одновременно опасные времена настали на биржах. Уверен, что за последние недели взлетели в небеса очень многие счета новичков, а потом были успешно слиты. На такой волатильности поднять счет с плечом 1к100 со 200 долларов до 10000 долларов не составляло труда.
Аналитикам тоже досталось, прогнозировать рынок в такие времена - это позорить себя!

И так, золото! Золото на панических покупках успешно взлетело до 975 долларов за унцию, не за горами 1000, но без отката как то не привычно, хотя если вспомнить падение нефти с 147 долларов, то оно было почти без откатов. Поэтому расчитывать на гичность действий трейдеров не приходиться.

Например возьмем евродоллар. На носу снижение ставки ЕЦБ, ужасный отчет ВВП, плюс безработица и что Вы думали?! Евродоллар прет боковик и даже растет, это при том, что уже через пару недель скинут ставки?!!!
И только стоило мне закрыть продажи, как за ночь евродоллар падает пробивая все уровни на 170пп - японские трейдеры пошалили.

Облигации - такая же картина - стою в покупках с дна 2009, понедельник - объемы ноль - праздник, акции рушатся, золото прет вверх, а облигации стоят, не зная, что делать не желая рисковать, закрываю покупки и даже с минусом, так как доходность даже выросла! И на следующий день облигации одной сессией взлетают выше моих целей на 3200пп......в общем неделя началась ужасно, утрачено уйма денег и возможностей их заратать...

В золото больше не лезу, так как покупать рука не поднимается - можно попасть под фикс прибыли, а продавать в таких условиях (цензура).

Вот жду теперь рост доходности 30 летних трежерис, может не подведут!

В целом по рынку прогнозов нет, кругом голова, уже нету сил, встаю ночью - засыпаю - вечером - методом вырубания от потери сил...

Все мои видения и ожидания сбывались, но с задержкой - рынок почему-то не реагирует трезво сразу, а заводит в заблуждение - и это меня окончательно убивает...

Довольно интересная картина по нефти. Жду не дождусь дна на 33 долларах или 30, но эта нефть так измотала своими сюрпризами, что уже не удивлюсь походу в любую сторону, плюс волатильности добавляет переход на новые контракты...

:!: ожидаю падение фунта. Первая цель - 1.41-1.40, вторая 1.37-1.35

В первые секунды после открытия NYSE, золото как вчера упало на money 14$, использую этот уникальный момент для покупок.
Естественно все очень осторожно! :twisted: dol

При благоприятном раскладе цель >1000, скорее среднесрочная инвестиция...
Активный рост облигаций подсказывает мне, что золото скоро вернется к 1000, хотя мало ли что, скажет Бернанке в 18:00 мск, ждем :oops:

На фоне сложившейся ситуации, позиции пришлось закрыть и как показало время, - закрыл удачно!

Фунт достиг 1.40, по традиции без меня :cry:
Золото продолжает шокировать, и на каждом открытии NYSE падает на 15$, уже торгуемся по 936, при этом фондовые инднексы также падают и нефть с ними.
Возможно золото корректируется от роста с 800, но я эту коррекцию покупал ... в итоге....сами посчитайте....

И так, прогноз по фунту оправдан. От 1.5 опустились до 1.36, психология не дала мне удержать эти позиции и заработать 900 пунктов ~ 60000$
Это раз :(
А два, это то что золото сегодня пробило 900 и опустилось до 891, что я никак не ожидал - здесь я признаю поражение.
Возможно на пороге падение доллара и рост фондового рынка.
Нефть тоже показывает чудеса....за несколько дней взлетели почти к 50...

Это называется современный рынок............. 0 логики, правил - 100% - спекулятивный характер....... :wall: