Дневник Трейдера (Trader's Diary) | Психология трейдинга

Новый год начался для меня неприятными сюрпризами :evil:
Облигации преподнесли сюрприз

Я не ожидал такой волатильности от 30 летних трежерис США и на этом потерял приличные деньги.
Было понятно, что пересидев в кеше новый год, участники ранка начали выводить деньги на благие цели, например, началась скупка акций США, что прекрасно было видно на индексах акций.
По нефти встал в шорт от уровня 50$, но оценив неопределенность на рынке, а также по-прежнему малые объемы решил выйти на 48$.
Аккуратно начал снова покупать бонды США, но сразу почти вышел, - при первом росте в конце сессии 6 декабря. Обстановка крайне не ясная.
Пара EURUSD наконец-то начала снижение в зону, которую я ожидал, но к сожалению без меня, - перед новогодние всплески до 1.41 выше меня припугнули, а также неопределенность между франком и евро, что я решил сойти с поезда. Как обычно поезд уехал без меня :(

Единственное, что сдерживает меня сейчас от покупки контрактов на продажу нефти, это паническая зависимость толпы от происходящих конфликтов в Секторе газа, а также проблемами, которые уже у всех в горле – Газпром и Нафтогаз Украины.
Также по нефти отчеты СОТ показали огромный приток покупателей, что может помочь пробитию 50, да 60$ за баррель.

Пока все идет по плану. Статистика запасов нефти, вышла к пределах моих ожиданий - ожидалось - рост запасов на 0.7M, а фактические значения рост 6.7M
В результате сейчас цены на LS 44.80$

Если котировки так легко опустились из-за отчетности по запасам до 42$ в то время, как военные действия продолжаются, означает, что те огромные шаги, которые были от 31 декабря и до 50.400$ за Light Sweet были пусто спекулятивные и не носили серьезные намерения участников.
Возможно еще не все пришли с каникул, объемы по прежнему низкие.

30 летние облигации закрепились в диапазоне, в то время как 8 января 10 летние трежерис вышли из диапазона и направились к отметке 125.7
Жду развития событий и прорыв диапазона у 30 летних бондов, а пока смело работаю в канале.
Ожидаю роста в среднесрочной перспективе в первую очередь по 5 и 10 летним, надеюсь, что за ними последуют и 30 летние облигации, которые в последнее время напрочь отказываются следовать за своими соседями.

10 летние, а также 5, 2 и 30 облигации показывают рост по итогам торгов 9 января dol
Открыл короткие позиции по 30 year Bond USA с мин.риском от пика роста, возможен возврат в канал

Цены на нефть опустились до 39.415, но сейчас торгуются выше 40 долларов за баррель, возможно, что уровень 40 долларов будет локальным сопротивлением и дном в январе

Вот и долгожданное падение...

В связи с концом недели и выходными, закрываю позиции, фиксирую прибыль
Неделя была успешной.
До понедельника! Всем всего хорошего.

На такой ноте заканчиваем торговую неделю!

Пока в это время индекс S&P 500 пробивает диапазон 890 и снижается к 884, нефть торгуется на отметке 40.5$, EURUSD 1.3432

Нашел минутку, пишу с коммуникатора. И так, что мы имеем на 19 января 2009

30 летние облигации 12 января, отскочили от верхней границы канала и дали возможность заработать на работе в канале. 10 летние не отличились на этот раз и также упали вслед за 30 летними. Сформировалась идеальная картина для входа в длинную позицию по 30 летним бондам, так как они в отличии от 10 летних продолжали находиться на минимумах года. Акции США продолжили свое падение, цены на нефть после тестирования уровня 50 долларов упали на минимумы 36 долларов.

На таком фоне свой рост как грибы начали 10 летние облигации, и в самый короткий промежуток времени цены вернулись в диапазон максимумов 2008 года. Все падение было отыгранно.

Но в это время, на очень низких уровнях продолжали находиться 30 летние бонды. Рост был неизбежен. В результате 14 января на открытии американской сессии котировки облигаций выросли и ростом перекрыли 50% всего падения от максимумов.

Но 15 число стало пиковым как для облигаций так и для акций. От уровня 812пп по индексу SP500 начались покупки, вслед за этим начались продажи на рынках трежерис.

Британский фунт продолжают активно продавать вслед за длинной серией негативных макроэкономических данных. Евро также сдает свои позиции на фоне укрепления доллара и ситуацией с процентными ставками ЕЦБ.

Сейчас пара евродоллар торгуется в пределах диапазона средних.

Что касается рубля, так конечно ситуация не радует.
Всю осень ЦБ сдерживал падение рубля, на что потрачены миллиарды долларов, бивалютная корзина еле сдерживалась на уровне 30.5

И что в итоге? В итоге с 1 января мы наблюдаем приличную девальвацию, падение разом на 1.5 рубля к курсу доллара.
Курс стоит на абсолютном максимуме и скорее всего до конца месяца снижение курса национальной валюты продоожиться.
Если брать минимум доллара в приблизительно 23 рубля, что был летом, то можно сделать вывод, что за полгода мы потеряли 30% и более своих сбережений, которые были в рублях.
Цены на нефть в районе 30 долларов могут спокойно опустить рубль до 40 рублей за доллар.

Покупать сейчас рубль думаю не самое мудрое решение, так как не исключено, что курс у пика.
Повезло тем у кого депозиты были в долларах последние 6 месяцев, в России владельцы этих счетов стали богаче на 32% своих рублевых друзей.

Вот наступила последняя неделя января 2009 года. Аналитики обещают неделю с повышенной волатильностью на всех финансовых рынках.

Проанализируем прошедшею неделю.
Пара евродоллар всю неделю активно снижалась, вслед за котировками фондовых площадок.
30 летние облигации пробили нижний диапазон и стремятся вниз. Отчеты СОТ показывают увеличение количества коротких позиций.
Золото и нефть показали активный рост в последний день недели. Золото достигло отметки 900 долларов.
Открыты позиции на продажу:
Золото от 899.6
Нефть QM от 46.300
Стоп приказы выставленны чуть выше максимумов пятницы.

Сработали стоп-приказы, понедельник обещает быть жарким...

Сегодня день богат статистическими данными по азии, еврозоне и США

Ключевые индикаторы еврозоны оказались лучше прогнозов, в том числе индексы Ifo, что способствовало росту британского фунта и евро против доллара.
Котировки на золото снизились, в то время как фондовые индексы замерли в ожидании.
Падение доллара было не долгим, уже через 50 минут после выхода макроэкономических данных евро и фунт потеряли все завоеванные ранее позиции.
В это время облигации начали демонстрировать рост, фондовые индексы начинают снижение.
Евро не смог закрыть час ростом на фоне Ifo, что не удивительно. Не смотря на то, что аналитики прогнозировали спад, а фактическое значение оказалось выше, это не вносит позитива в долгосрочной перспективе. Участники рынка в большей части ожидали именно роста, по сравнению с предыдущим значением.

Особое внимание стоит обратить сейчас на фондовые площадки. Падение индексов вероятнее всего потянет за собой евро и фунт.

Сейчас пара евродоллар торгуется на уровне 1.3237, что на 90 пунктов ниже максимума часом ранее.

Остается наблюдать за развитием событий до и после открытия Nymex в 17:30 мск

К открытию североамериканской сессии пары евродоллар и фунтдоллар сдали еще по 100 пунктов.
Фондовые индексы торгуются в диапазоне в отрицательной зоне.
Облигации продолжают стремительный рост.
Нефть упала ниже минимомов 26 числа до 44.300

Европейские валюты после небольшого снижения продолжают торговаться возле максимумов вторника, фунт вырос и торгуется на уровне 50% от падения на прошедшей неделе.
Вероятнее всего валюты корректируются после резкого обвала на прошлой неделе. Евро и фунт находятся по прежнему уязвимыми и могут резко упасть в любой момент по отношению к йене и доллару.
Фондовые индексы продолжают рост, но покупки на данный момент ограничены по прежнему негативными ожиданиями по отчетностям и спросу.

Рекомендуются короткие позиции по фунту с стоп приказами на уровне 1.4440 и первоначальной целью 1.4050